Filters 参考文档#
SessionFilter#
class backtrader.filters.SessionFilter(data)
过滤掉常规交易时间外的日内数据（即盘前/盘后数据）。
- 这是一个”非简单”过滤器，必须管理数据栈。
- 不需要 “last” 方法，因为没有需要推送的数据。
SessionFilterSimple#
class backtrader.filters.SessionFilterSimple(data)
过滤掉常规交易时间外的日内数据（即盘前/盘后数据）。
- 这是一个”简单”过滤器，不需要管理数据栈。
- 不需要 “last” 方法。
- Bar 管理由
SimpleFilterWrapper类处理，在DataBase.addfilter_simple调用期间添加。
SessionFiller#
class backtrader.filters.SessionFiller(data)
为声明的会话开始/结束时间内的数据源填充 Bar。
参数：
- fill_price (默认: None): 为 None 时使用前一个 Bar 的收盘价。使用
float('NaN')可生成不显示在图表中的 Bar。 - fill_vol (默认: float(‘NaN’)): 用于填充缺失交易量的值。
- fill_oi (默认: float(‘NaN’)): 用于填充缺失未平仓合约的值。
- skip_first_fill (默认: True): 看到第一个有效 Bar 时，不从会话开始填充到此 Bar。
CalendarDays#
class backtrader.filters.CalendarDays(data)
填充缺失的日历日到交易日。
参数：
- fill_price (默认: None):
- 0: 用给定值填充。
- None: 使用上一个已知收盘价。
- -1: 使用上一个 Bar 的中点（高/低平均值）。
- fill_vol (默认: float(‘NaN’)): 用于填充缺失交易量的值。
- fill_oi (默认: float(‘NaN’)): 用于填充缺失未平仓合约的值。
BarReplayer_Open#
class backtrader.filters.BarReplayer_Open(data)
将一个 Bar 分为两部分：
- Open: 开盘价用于交付一个初始价格条，四个组件（OHLC）相等。
- 初始条的交易量/未平仓合约为 0。
- OHLC: 原始条完整交付，包含原始交易量/未平仓合约。
分割模拟重播，无需使用重播过滤器。
DaySplitter_Close#
class backtrader.filters.DaySplitter_Close(data)
将一个每日 Bar 分为两部分，模拟两个价格点以重播数据：
- 第一个价格点: OHLX
- 收盘价替换为开盘价、最高价、最低价的平均值。
- 使用会话的开盘时间。
- 第二个价格点: CCCC
- 收盘价用于四个价格组件。
- 使用会话的收盘时间。
- 交易量在两个价格点之间分配：
- closevol (默认: 0.5): 分配给收盘价格点的比例（0.0 到 1.0），其余分配给 OHLX 价格点。
此过滤器与 cerebro.replaydata 配合使用。
HeikinAshi#
class backtrader.filters.HeikinAshi(data)
重新建模开盘价、最高价、最低价、收盘价以形成 HeikinAshi 蜡烛图。
参考：
Renko#
class backtrader.filters.Renko(data)
修改数据流以绘制 Renko 砖。
参数：
- hilo (默认: False): 使用最高价和最低价代替收盘价来决定是否需要新砖。
- size (默认: None): 每个砖块的大小。
- autosize (默认: 20.0): 如果 size 为 None，用此值自动计算砖块大小（当前价格除以该值）。
- dynamic (默认: False): 如果为 True 且使用 autosize，移动到新砖块时重新计算砖块大小。这会破坏 Renko 砖的完美对齐。
- align (默认: 1.0): 砖块价格边界的对齐因子。例如，价格为 3563.25、align 为 10.0 时，对齐后的价格为 3560：
- 3563.25 / 10.0 = 356.325
- 四舍五入取整 -> 356
- 356 * 10.0 -> 3560