数据源参考

数据源参考#

AbstractDataBase#

数据行（Lines）:

  • close
  • low
  • high
  • open
  • volume
  • openinterest
  • datetime

参数（Params）:

  • dataname (None)
  • name ()
  • compression (1)
  • timeframe (5)
  • fromdate (None)
  • todate (None)
  • sessionstart (None)
  • sessionend (None)
  • filters ([])
  • tz (None)
  • tzinput (None)
  • qcheck (0.0)
  • calendar (None)

BacktraderCSVData#

解析用于测试的自定义 CSV 数据。

特定参数：

  • dataname: 要解析的文件名或类文件对象

数据行：

  • close
  • low
  • high
  • open
  • volume
  • openinterest
  • datetime

参数：

  • dataname (None)
  • name ()
  • compression (1)
  • timeframe (5)
  • fromdate (None)
  • todate (None)
  • sessionstart (None)
  • sessionend (None)
  • filters ([])
  • tz (None)
  • tzinput (None)
  • qcheck (0.0)
  • calendar (None)
  • headers (True)
  • separator (,)

CSVDataBase#

用于实现 CSV 数据源的基类。

该类负责打开文件、读取行并将其标记化。子类只需重写 _loadline(tokens) 方法。

数据行：

  • close
  • low
  • high
  • open
  • volume
  • openinterest
  • datetime

参数：

  • dataname (None)
  • name ()
  • compression (1)
  • timeframe (5)
  • fromdate (None)
  • todate (None)
  • sessionstart (None)
  • sessionend (None)
  • filters ([])
  • tz (None)
  • tzinput (None)
  • qcheck (0.0)
  • calendar (None)
  • headers (True)
  • separator (,)

Chainer#

用于链式连接数据的类。

数据行：

  • close
  • low
  • high
  • open
  • volume
  • openinterest
  • datetime

参数：

  • dataname (None)
  • name ()
  • compression (1)
  • timeframe (5)
  • fromdate (None)
  • todate (None)
  • sessionstart (None)
  • sessionend (None)
  • filters ([])
  • tz (None)
  • tzinput (None)
  • qcheck (0.0)
  • calendar (None)

DataClone#

数据行：

  • close
  • low
  • high
  • open
  • volume
  • openinterest
  • datetime

参数：

  • dataname (None)
  • name ()
  • compression (1)
  • timeframe (5)
  • fromdate (None)
  • todate (None)
  • sessionstart (None)
  • sessionend (None)
  • filters ([])
  • tz (None)
  • tzinput (None)
  • qcheck (0.0)
  • calendar (None)

DataFiller#

该类将使用基础数据源的信息填充数据中的空隙。

参数：

  • fill_price (def: None): 如果为 None，将使用上一条数据的收盘价；否则使用传递的值（例如 ‘NaN’）
  • fill_vol (def: NaN): 用于填充缺失数据的交易量
  • fill_oi (def: NaN): 用于填充缺失数据的未平仓合约量

数据行：

  • close
  • low
  • high
  • open
  • volume
  • openinterest
  • datetime

参数：

  • dataname (None)
  • name ()
  • compression (1)
  • timeframe (5)
  • fromdate (None)
  • todate (None)
  • sessionstart (None)
  • sessionend (None)
  • filters ([])
  • tz (None)
  • tzinput (None)
  • qcheck (0.0)
  • calendar (None)
  • fill_price (None)
  • fill_vol (nan)
  • fill_oi (nan)

DataFilter#

此类过滤给定数据源中的数据行。除了 DataBase 的标准参数外，它还接受 funcfilter 参数，该参数可以是任何可调用对象。

逻辑：

  • funcfilter 将与基础数据源一起调用
  • 它可以是任何可调用对象
  • 返回值 True：当前数据源的数据行值将被使用
  • 返回值 False：当前数据源的数据行值将被丢弃

数据行：

  • close
  • low
  • high
  • open
  • volume
  • openinterest
  • datetime

参数：

  • dataname (None)
  • name ()
  • compression (1)
  • timeframe (5)
  • fromdate (None)
  • todate (None)
  • sessionstart (None)
  • sessionend (None)
  • filters ([])
  • tz (None)
  • tzinput (None)
  • qcheck (0.0)
  • calendar (None)
  • funcfilter (None)

GenericCSVData#

根据定义的参数解析 CSV 文件。

特定参数（或特定含义）：

  • dataname: 要解析的文件名或类文件对象
  • lines 参数（datetime, open, high …）取数值
  • 值为 -1 表示 CSV 源中不存在该字段
  • 如果 time 存在（参数 time >=0），源包含分开的日期和时间字段，将合并

参数：

  • nullvalue: 如果缺少值（CSV 字段为空），将使用的值
  • dtformat: 用于解析 datetime CSV 字段的格式。请参阅 python strptime/strftime 文档以了解格式。
  • 如果指定了数值，它将按以下方式解释：
    • 1: 值为代表自 1970 年 1 月 1 日以来的秒数的 Unix 时间戳（int 型）
    • 2: 值为代表自 1970 年 1 月 1 日以来的秒数的 Unix 时间戳（float 型）
  • 如果传递了一个可调用对象，它将接受一个字符串并返回一个 datetime.datetime 实例
  • tmformat: 用于解析 time CSV 字段的格式（如果存在）（time 字段默认不存在）

数据行：

  • close
  • low
  • high
  • open
  • volume
  • openinterest
  • datetime

参数：

  • dataname (None)
  • name ()
  • compression (1)
  • timeframe (5)
  • fromdate (None)
  • todate (None)
  • sessionstart (None)
  • sessionend (None)
  • filters ([])
  • tz (None)
  • tzinput (None)
  • qcheck (0.0)
  • calendar (None)
  • headers (True)
  • separator (,)
  • nullvalue (nan)
  • dtformat (%Y-%m-%d %H:%M:%S)
  • tmformat (%H:%M:%S)
  • datetime (0)
  • time (-1)
  • open (1)
  • high (2)
  • low (3)
  • close (4)
  • volume (5)
  • openinterest (6)

IBData#

交互式经纪商数据源（Interactive Brokers Data Feed）

支持参数 dataname 中的合约规格：

TICKER # 股票类型和 SMART 交易所
TICKER-STK # 股票和 SMART 交易所
TICKER-STK-EXCHANGE # 股票
TICKER-STK-EXCHANGE-CURRENCY # 股票
TICKER-CFD # CFD 和 SMART 交易所
TICKER-CFD-EXCHANGE # CFD
TICKER-CDF-EXCHANGE-CURRENCY # 股票
TICKER-IND-EXCHANGE # 指数
TICKER-IND-EXCHANGE-CURRENCY # 指数
TICKER-YYYYMM-EXCHANGE # 期货
TICKER-YYYYMM-EXCHANGE-CURRENCY # 期货
TICKER-YYYYMM-EXCHANGE-CURRENCY-MULT # 期货
TICKER-FUT-EXCHANGE-CURRENCY-YYYYMM-MULT # 期货
TICKER-YYYYMM-EXCHANGE-CURRENCY-STRIKE-RIGHT # 期权
TICKER-YYYYMM-EXCHANGE-CURRENCY-STRIKE-RIGHT-MULT # 期权
TICKER-FOP-EXCHANGE-CURRENCY-YYYYMM-STRIKE-RIGHT # 期权
TICKER-FOP-EXCHANGE-CURRENCY-YYYYMM-STRIKE-RIGHT-MULT # 期权
CUR1.CUR2-CASH-IDEALPRO # 外汇
TICKER-YYYYMMDD-EXCHANGE-CURRENCY-STRIKE-RIGHT # 期权
TICKER-YYYYMMDD-EXCHANGE-CURRENCY-STRIKE-RIGHT-MULT # 期权
TICKER-OPT-EXCHANGE-CURRENCY-YYYYMMDD-STRIKE-RIGHT # 期权
TICKER-OPT-EXCHANGE-CURRENCY-YYYYMMDD-STRIKE-RIGHT-MULT # 期权

参数：

  • sectype (默认: STK)
  • exchange (默认: SMART)
  • currency (默认: ‘’)
  • historical (默认: False)
  • what (默认: None)
  • rtbar (默认: False)
  • qcheck (默认: 0.5)
  • backfill_start (默认: True)
  • backfill (默认: True)

backfill_from (默认: None)

  • latethrough (默认: False)
  • tradename (默认: None)

数据行：

  • close
  • low
  • high
  • open
  • volume
  • openinterest
  • datetime

参数：

  • dataname (None)
  • name ()
  • compression (1)
  • timeframe (5)
  • fromdate (None)
  • todate (None)
  • sessionstart (None)
  • sessionend (None)
  • filters ([])
  • tz (None)
  • tzinput (None)
  • qcheck (0.5)
  • calendar (None)
  • sectype (STK)
  • exchange (SMART)
  • currency ()
  • rtbar (False)
  • historical (False)
  • what (None)
  • useRTH (False)
  • backfill_start (True)
  • backfill (True)
  • backfill_from (None)
  • latethrough (False)
  • tradename (None)

InfluxDB#

数据行：

  • close
  • low
  • high
  • open
  • volume
  • openinterest
  • datetime

参数：

  • dataname (None)
  • name ()
  • compression (1)
  • timeframe (5)
  • fromdate (None)
  • todate (None)
  • sessionstart (None)
  • sessionend (None)
  • filters ([])
  • tz (None)
  • tzinput (None)
  • qcheck (0.0)
  • calendar (None)
  • host (127.0.0.1)
  • port (8086)
  • username (None)
  • password (None)
  • database (None)
  • startdate (None)
  • high (high_p)
  • low (low_p)
  • open (open_p)
  • close (close_p)
  • volume (volume)
  • ointerest (oi)

MT4CSVData#

解析 Metatrader4 历史中心导出的 CSV 文件。

特定参数（或特定含义）：

  • dataname: 要解析的文件名或类文件对象
  • 使用 GenericCSVData 并简单修改参数

数据行：

  • close
  • low
  • high
  • open
  • volume
  • openinterest
  • datetime

参数：

  • dataname (None)
  • name ()
  • compression (1)
  • timeframe (5)
  • fromdate (None)
  • todate (None)
  • sessionstart (None)
  • sessionend (None)
  • filters ([])
  • tz (None)
  • tzinput (None)
  • qcheck (0.0)
  • calendar (None)
  • headers (True)
  • separator (,)
  • nullvalue (nan)
  • dtformat (%Y.%m.%d)
  • tmformat (%H:%M)
  • datetime (0)
  • time (1)
  • open (2)
  • high (3)
  • low (4)
  • close (5)
  • volume (6)
  • openinterest (-1)

OandaData#

参数：

  • qcheck (默认: 0.5)
  • historical (默认: False)
  • backfill_start (默认: True)
  • backfill (默认: True)
  • backfill_from (默认: None)
  • bidask (默认: True)
  • useask (默认: False)
  • includeFirst (默认: True)
  • reconnect (默认: True)
  • reconnections (默认: -1)
  • reconntimeout (默认: 5.0)

支持的时间框架和压缩映射符合 OANDA API 开发者指南中的定义：

(TimeFrame.Seconds, 5): 'S5',
(TimeFrame.Seconds, 10): 'S10',
(TimeFrame.Seconds, 15): 'S15',
(TimeFrame.Seconds, 30): 'S30',
(TimeFrame.Minutes, 1): 'M1',
(TimeFrame.Minutes, 2): 'M3',
(TimeFrame.Minutes, 3): 'M3',
(TimeFrame.Minutes, 4): 'M4',
(TimeFrame.Minutes, 5): 'M5',
(TimeFrame.Minutes, 10): 'M10',
(TimeFrame.Minutes, 15): 'M15',
(TimeFrame.Minutes, 30): 'M30',
(TimeFrame.Minutes, 60): 'H1',
(TimeFrame.Minutes, 120): 'H2',
(TimeFrame.Minutes, 180): 'H3',
(TimeFrame.Minutes, 240): 'H4',
(TimeFrame.Minutes, 360): 'H6',
(TimeFrame.Minutes, 480): 'H8',
(TimeFrame.Days, 1): 'D',
(TimeFrame.Weeks, 1): 'W',
(TimeFrame.Months, 1): 'M',

数据行：

  • close
  • low
  • high
  • open
  • volume
  • openinterest
  • datetime

参数：

  • dataname (None)
  • name ()
  • compression (1)
  • timeframe (5)
  • fromdate (None)
  • todate (None)
  • sessionstart (None)
  • sessionend (None)
  • filters ([])
  • tz (None)
  • tzinput (None)
  • qcheck (0.5)
  • calendar (None)
  • historical (False)
  • backfill_start (True)
  • backfill (True)
  • backfill_from (None)
  • bidask (True)
  • useask (False)
  • includeFirst (True)
  • reconnect (True)
  • reconnections (-1)
  • reconntimeout (5.0)

PandasData#

使用 Pandas DataFrame 作为数据源。

参数：

  • nocase (默认: True) 列名匹配不区分大小写

数据行：

  • close
  • low
  • high
  • open
  • volume
  • openinterest
  • datetime

参数：

  • dataname (None)
  • name ()
  • compression (1)
  • timeframe (5)
  • fromdate (None)
  • todate (None)
  • sessionstart (None)
  • sessionend (None)
  • filters ([])
  • tz (None)
  • tzinput (None)
  • qcheck (0.0)
  • calendar (None)
  • nocase (True)
  • datetime (None)
  • open (-1)
  • high (-1)
  • low (-1)
  • close (-1)
  • volume (-1)
  • openinterest (-1)

PandasDirectData#

使用 Pandas DataFrame 作为数据源，直接迭代由 itertuples 返回的元组。

数据行：

  • close
  • low
  • high
  • open
  • volume
  • openinterest
  • datetime

参数：

  • dataname (None)
  • name ()
  • compression (1)
  • timeframe (5)
  • fromdate (None)
  • todate (None)
  • sessionstart (None)
  • sessionend (None)
  • filters ([])
  • tz (None)
  • tzinput (None)
  • qcheck (0.0)
  • calendar (None)
  • datetime (0)
  • open (1)
  • high (2)
  • low (3)
  • close (4)
  • volume (5)
  • openinterest (6)

Quandl#

直接从 Quandl 服务器下载数据。

特定参数（或特定含义）：

  • dataname: 要下载的代码（例如 ‘YHOO’）
  • baseurl: 服务器 URL
  • proxies: 指示下载时使用的代理的字典，例如 {‘http’: ‘http://myproxy.com’}
  • buffered: 如果为 True，整个 socket 连接将在解析前缓存在本地
  • reverse: Quandl 返回的值按降序排列（最新的在前）。如果为 True，请求将告诉 Quandl 以升序（最旧的在前）格式返回
  • adjclose: 是否使用股息/拆股调整后的收盘价，并根据它调整所有值
  • apikey: 如果需要，使用的 API 密钥
  • dataset: 标识要查询的数据集的字符串。默认为 WIKI

数据行：

  • close
  • low
  • high
  • open
  • volume
  • openinterest
  • datetime

参数：

  • dataname (None)
  • name ()
  • compression (1)
  • timeframe (5)
  • fromdate (None)
  • todate (None)
  • sessionstart (None)
  • sessionend (None)
  • filters ([])
  • tz (None)
  • tzinput (None)
  • qcheck (0.0)
  • calendar (None)
  • headers (True)
  • separator (,)
  • reverse (True)
  • adjclose (True)
  • round (False)
  • decimals (2)
  • baseurl (https://www.quandl.com/api/v3/datasets)
  • proxies ({})
  • buffered (True)
  • apikey (None)
  • dataset (WIKI)

QuandlCSV#

解析预先下载的 Quandl CSV 数据源（或如果符合 Quandl 格式，本地生成的 CSV 文件）。

特定参数：

  • dataname: 要解析的文件名或类文件对象
  • reverse (默认: False): 假设本地存储的文件在下载过程中已被反向
  • adjclose (默认: True): 是否使用股息/拆股调整后的收盘价，并根据它调整所有值
  • round (默认: False): 是否在调整收盘价后将值四舍五入到特定的小数位数
  • decimals (默认: 2): 要四舍五入的小数位数

数据行：#

close

  • low
  • high
  • open
  • volume
  • openinterest
  • datetime

参数：

  • dataname (None)
  • name ()
  • compression (1)
  • timeframe (5)
  • fromdate (None)
  • todate (None)
  • sessionstart (None)
  • sessionend (None)
  • filters ([])
  • tz (None)
  • tzinput (None)
  • qcheck (0.0)
  • calendar (None)
  • headers (True)
  • separator (,)
  • reverse (False)
  • adjclose (True)
  • round (False)
  • decimals (2)

RollOver#

在满足条件时切换到下一个期货合约。

参数：

  • checkdate (默认: None): 必须是具有以下签名的可调用对象：
checkdate(dt, d):
  • dt: datetime.datetime 对象
  • d: 当前活动期货的数据源

返回值：

  • True: 只要返回 True，就可以切换到下一个期货

  • False: 不能进行切换

  • checkcondition (默认: None): 注意：只有当 checkdate 返回 True 时才会调用此方法。如果为 None，将在内部评估为 True（执行切换）。否则，必须是具有以下签名的可调用对象：

checkcondition(d0, d1):
  • d0: 当前活动期货的数据源
  • d1: 下一个到期的数据源

返回值：

  • True: 切换到下一个期货
  • False: 不能进行切换

数据行：

  • close
  • low
  • high
  • open
  • volume
  • openinterest
  • datetime

参数：

  • dataname (None)
  • name ()
  • compression (1)
  • timeframe (5)
  • fromdate (None)
  • todate (None)
  • sessionstart (None)
  • sessionend (None)
  • filters ([])
  • tz (None)
  • tzinput (None)
  • qcheck (0.0)
  • calendar (None)
  • checkdate (None)
  • checkcondition (None)

SierraChartCSVData#

解析 SierraChart 导出的 CSV 文件。

特定参数（或特定含义）：

  • dataname: 要解析的文件名或类文件对象

数据行：

  • close
  • low
  • high
  • open
  • volume
  • openinterest
  • datetime

参数：

  • dataname (None)
  • name ()
  • compression (1)
  • timeframe (5)
  • fromdate (None)
  • todate (None)
  • sessionstart (None)
  • sessionend (None)
  • filters ([])
  • tz (None)
  • tzinput (None)
  • qcheck (0.0)
  • calendar (None)
  • headers (True)
  • separator (,)
  • nullvalue (nan)
  • dtformat (%Y/%m/%d)
  • tmformat (%H:%M:%S)
  • datetime (0)
  • time (-1)
  • open (1)
  • high (2)
  • low (3)
  • close (4)
  • volume (5)
  • openinterest (6)

VCData#

VisualChart 数据源。

参数：

  • qcheck (默认: 0.5): 唤醒的默认超时，以让重新采样器/重放器知道当前条形图可以检查是否应交付
  • historical (默认: False): 如果未提供 todate 参数（在基类中定义），如果设置为 True，将强制仅进行历史下载。如果提供了 todate 参数，则效果相同。
  • milliseconds (默认: True): Visual Chart 构建的条形图具有以下方面：HH:MM:59.999000。如果此参数为 True，将添加一毫秒以使其看起来像：HH:MM + 1:00.000000
  • tradename (默认: None): 连续期货不能交易，但非常适合数据跟踪。如果提供此参数，它将是当前期货的名称，即交易资产。例如：
001ES -> ES-Mini 连续期货作为 dataname 提供
ESU16 -> ES-Mini 2016-09。如果在 tradename 中提供，它将是交易资产。
  • usetimezones (默认: True): 对于大多数市场，Visual Chart 提供的时区信息允许将日期时间转换为市场时间（backtrader 选择的表示方法）。某些市场（096）需要特殊的内部覆盖和时区支持以显示为用户期望的市场时间。如果设置为 True，将尝试使用 pytz 进行时区转换（默认）。禁用它将删除时区使用（可能有助于减少负载）。

数据行：

  • close
  • low
  • high
  • open
  • volume
  • openinterest
  • datetime

参数：

  • dataname (None)
  • name ()
  • compression (1)
  • timeframe (5)
  • fromdate (None)
  • todate (None)
  • sessionstart (None)
  • sessionend (None)
  • filters ([])
  • tz (None)
  • tzinput (None)
  • qcheck (0.5)
  • calendar (None)
  • historical (False)
  • millisecond (True)
  • tradename (None)
  • usetimezones (True)

VChartCSVData#

解析 VisualChart 导出的 CSV 文件。

特定参数（或特定含义）：

  • dataname: 要解析的文件名或类文件对象

数据行：

  • close
  • low
  • high
  • open
  • volume
  • openinterest
  • datetime

参数：

  • dataname (None)
  • name ()
  • compression (1)
  • timeframe (5)
  • fromdate (None)
  • todate (None)
  • sessionstart (None)
  • sessionend (None)
  • filters ([])
  • tz (None)
  • tzinput (None)
  • qcheck (0.0)
  • calendar (None)
  • headers (True)
  • separator (,)

VChartData#

支持 Visual Chart 二进制磁盘文件的每日和日内格式。

注：

  • dataname: 文件名或打开的类文件对象

如果传递了一个类文件对象，将使用 timeframe 参数来确定实际的时间框架。否则将使用文件扩展名（.fd 表示每日，.min 表示日内）。

数据行：

  • close
  • low
  • high
  • open
  • volume
  • openinterest
  • datetime

参数：

  • dataname (None)
  • name ()
  • compression (1)
  • timeframe (5)
  • fromdate (None)
  • todate (None)
  • sessionstart (None)
  • sessionend (None)
  • filters ([])
  • tz (None)
  • tzinput (None)
  • qcheck (0.0)
  • calendar (None)

VChartFile#

支持 Visual Chart 二进制磁盘文件的每日和日内格式。

注：

  • dataname: Visual Chart 显示的市场代码。例如：015ES 表示 EuroStoxx 50 连续期货

数据行：

  • close
  • low
  • high
  • open
  • volume
  • openinterest
  • datetime

参数：

  • dataname (None)
  • name ()
  • compression (1)
  • timeframe (5)
  • fromdate (None)
  • todate (None)
  • sessionstart (None)
  • sessionend (None)
  • filters ([])
  • tz (None)
  • tzinput (None)
  • qcheck (0.0)
  • calendar (None)

YahooFinanceCSVData#

解析预先下载的 Yahoo CSV 数据源（或符合 Yahoo 格式的本地生成的 CSV 文件）。

特定参数：

  • dataname: 要解析的文件名或类文件对象
  • reverse (默认: False): 假设本地存储的文件在下载过程中已被反向
  • adjclose (默认: True): 是否使用股息/拆股调整后的收盘价，并根据它调整所有值
  • adjvolume (默认: True): 如果 adjclose 也为 True，则也调整交易量
  • round (默认: True): 是否在调整收盘价后将值四舍五入到特定的小数位数
  • roundvolume (默认: 0): 在调整后将交易量四舍五入到给定的小数位数
  • decimals (默认: 2): 要四舍五入的小数位数
  • swapcloses (默认: False): [2018-11-16] 看起来关闭和调整后的关闭的顺序现在是固定的。保留该参数，以防需要再次交换列的顺序。

数据行：

  • close
  • low
  • high
  • open
  • volume
  • openinterest
  • datetime
  • adjclose

参数：

  • dataname (None)
  • name ()
  • compression (1)
  • timeframe (5)
  • fromdate (None)
  • todate (None)
  • sessionstart (None)
  • sessionend (None)
  • filters ([])
  • tz (None)
  • tzinput (None)
  • qcheck (0.0)
  • calendar (None)
  • headers (True)
  • separator (,)
  • reverse (False)
  • adjclose (True)
  • adjvolume (True)
  • round (True)
  • decimals (2)
  • roundvolume (False)
  • swapcloses (False

)

YahooFinanceData#

直接从 Yahoo 服务器下载数据。

特定参数（或特定含义）：

  • dataname: 要下载的代码（例如 ‘YHOO’ 表示 Yahoo 自己的股票报价）
  • proxies: 指示下载时使用的代理的字典，例如 {‘http’: ‘http://myproxy.com’} 或 {‘http’: ‘http://127.0.0.1:8080’}
  • period: 要下载数据的时间框架。传递 ‘w’ 表示每周，’m’ 表示每月。
  • reverse: [2018-11-16] Yahoo 在线下载的最新版本返回的数据顺序正确。因此，在线下载的默认值为 False。
  • adjclose: 是否使用股息/拆股调整后的收盘价，并根据它调整所有值
  • urlhist: Yahoo Finance 中的历史报价 URL，用于获取下载的面包授权 cookie
  • urldown: 实际下载服务器的 URL
  • retries: 获取面包 cookie 和下载数据的次数

数据行：

  • close
  • low
  • high
  • open
  • volume
  • openinterest
  • datetime
  • adjclose

参数：

  • dataname (None)
  • name ()
  • compression (1)
  • timeframe (5)
  • fromdate (None)
  • todate (None)
  • sessionstart (None)
  • sessionend (None)
  • filters ([])
  • tz (None)
  • tzinput (None)
  • qcheck (0.0)
  • calendar (None)
  • headers (True)
  • separator (,)
  • reverse (False)
  • adjclose (True)
  • adjvolume (True)
  • round (True)
  • decimals (2)
  • roundvolume (False)
  • swapcloses (False)
  • proxies ({})
  • period (d)
  • urlhist (https://finance.yahoo.com/quote/{}/history)
  • urldown (https://query1.finance.yahoo.com/v7/finance/download)
  • retries (3)

YahooLegacyCSV#

此类旨在加载 Yahoo 在 2017 年 5 月停止提供原始服务之前下载的文件。

数据行：

  • close
  • low
  • high
  • open
  • volume
  • openinterest
  • datetime
  • adjclose

参数：

  • dataname (None)
  • name ()
  • compression (1)
  • timeframe (5)
  • fromdate (None)
  • todate (None)
  • sessionstart (None)
  • sessionend (None)
  • filters ([])
  • tz (None)
  • tzinput (None)
  • qcheck (0.0)
  • calendar (None)
  • headers (True)
  • separator (,)
  • reverse (False)
  • adjclose (True)
  • adjvolume (True)
  • round (True)
  • decimals (2)
  • roundvolume (False)
  • swapcloses (False)
  • version ()
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