数据源参考#

AbstractDataBase#

数据行（Lines）:

• close
• low
• high
• open
• volume
• openinterest
• datetime

参数（Params）:

• dataname (None)
• name ()
• compression (1)
• timeframe (5)
• fromdate (None)
• todate (None)
• sessionstart (None)
• sessionend (None)
• filters ([])
• tz (None)
• tzinput (None)
• qcheck (0.0)
• calendar (None)

BacktraderCSVData#

解析用于测试的自定义 CSV 数据。

特定参数：

• dataname: 要解析的文件名或类文件对象

数据行：

• close
• low
• high
• open
• volume
• openinterest
• datetime

参数：

• dataname (None)
• name ()
• compression (1)
• timeframe (5)
• fromdate (None)
• todate (None)
• sessionstart (None)
• sessionend (None)
• filters ([])
• tz (None)
• tzinput (None)
• qcheck (0.0)
• calendar (None)
• headers (True)
• separator (,)

CSVDataBase#

用于实现 CSV 数据源的基类。

负责打开文件、读取行并将其标记化。子类只需重写 _loadline(tokens) 方法。

数据行：

• close
• low
• high
• open
• volume
• openinterest
• datetime

参数：

• dataname (None)
• name ()
• compression (1)
• timeframe (5)
• fromdate (None)
• todate (None)
• sessionstart (None)
• sessionend (None)
• filters ([])
• tz (None)
• tzinput (None)
• qcheck (0.0)
• calendar (None)
• headers (True)
• separator (,)

Chainer#

用于链式连接数据。

数据行：

• close
• low
• high
• open
• volume
• openinterest
• datetime

参数：

• dataname (None)
• name ()
• compression (1)
• timeframe (5)
• fromdate (None)
• todate (None)
• sessionstart (None)
• sessionend (None)
• filters ([])
• tz (None)
• tzinput (None)
• qcheck (0.0)
• calendar (None)

DataClone#

数据行：

• close
• low
• high
• open
• volume
• openinterest
• datetime

参数：

• dataname (None)
• name ()
• compression (1)
• timeframe (5)
• fromdate (None)
• todate (None)
• sessionstart (None)
• sessionend (None)
• filters ([])
• tz (None)
• tzinput (None)
• qcheck (0.0)
• calendar (None)

DataFiller#

使用基础数据源的信息填充数据中的空隙。

参数：

• fill_price (def: None): 如果为 None，将使用上一条数据的收盘价；否则使用传递的值（例如 ‘NaN’）
• fill_vol (def: NaN): 用于填充缺失数据的交易量
• fill_oi (def: NaN): 用于填充缺失数据的未平仓合约量

数据行：

• close
• low
• high
• open
• volume
• openinterest
• datetime

参数：

• dataname (None)
• name ()
• compression (1)
• timeframe (5)
• fromdate (None)
• todate (None)
• sessionstart (None)
• sessionend (None)
• filters ([])
• tz (None)
• tzinput (None)
• qcheck (0.0)
• calendar (None)
• fill_price (None)
• fill_vol (nan)
• fill_oi (nan)

DataFilter#

过滤给定数据源中的数据行。除 DataBase 的标准参数外，还接受 funcfilter 参数（任何可调用对象）。

逻辑：

• funcfilter 随基础数据源一起调用
• 返回值 True：当前数据行将被使用
• 返回值 False：当前数据行将被丢弃

数据行：

• close
• low
• high
• open
• volume
• openinterest
• datetime

参数：

• dataname (None)
• name ()
• compression (1)
• timeframe (5)
• fromdate (None)
• todate (None)
• sessionstart (None)
• sessionend (None)
• filters ([])
• tz (None)
• tzinput (None)
• qcheck (0.0)
• calendar (None)
• funcfilter (None)

GenericCSVData#

根据定义的参数解析 CSV 文件。

特定参数（或特定含义）：

• dataname: 要解析的文件名或类文件对象
• lines 参数（datetime, open, high…）取数值
• 值为 -1 表示 CSV 源中不存在该字段
• 如果 time 存在（参数 time >= 0），源包含分开的日期和时间字段，将合并

参数：

• nullvalue: CSV 字段为空时使用的值
• dtformat: 解析 datetime CSV 字段的格式。参见 Python strptime/strftime 文档了解格式说明
• 如果指定数值：
  • 1: Unix 时间戳（int），自 1970-01-01 以来的秒数
  • 2: Unix 时间戳（float），自 1970-01-01 以来的秒数
• 如果传递可调用对象，它将接受一个字符串并返回 datetime.datetime 实例
• tmformat: 解析 time CSV 字段的格式（默认不存在）

数据行：

• close
• low
• high
• open
• volume
• openinterest
• datetime

参数：

• dataname (None)
• name ()
• compression (1)
• timeframe (5)
• fromdate (None)
• todate (None)
• sessionstart (None)
• sessionend (None)
• filters ([])
• tz (None)
• tzinput (None)
• qcheck (0.0)
• calendar (None)
• headers (True)
• separator (,)
• nullvalue (nan)
• dtformat (%Y-%m-%d %H:%M:%S)
• tmformat (%H:%M:%S)
• datetime (0)
• time (-1)
• open (1)
• high (2)
• low (3)
• close (4)
• volume (5)
• openinterest (6)

IBData#

Interactive Brokers 数据源

支持参数 dataname 中的合约规格：

TICKER # 股票类型和 SMART 交易所
TICKER-STK # 股票和 SMART 交易所
TICKER-STK-EXCHANGE # 股票
TICKER-STK-EXCHANGE-CURRENCY # 股票
TICKER-CFD # CFD 和 SMART 交易所
TICKER-CFD-EXCHANGE # CFD
TICKER-CDF-EXCHANGE-CURRENCY # 股票
TICKER-IND-EXCHANGE # 指数
TICKER-IND-EXCHANGE-CURRENCY # 指数
TICKER-YYYYMM-EXCHANGE # 期货
TICKER-YYYYMM-EXCHANGE-CURRENCY # 期货
TICKER-YYYYMM-EXCHANGE-CURRENCY-MULT # 期货
TICKER-FUT-EXCHANGE-CURRENCY-YYYYMM-MULT # 期货
TICKER-YYYYMM-EXCHANGE-CURRENCY-STRIKE-RIGHT # 期权
TICKER-YYYYMM-EXCHANGE-CURRENCY-STRIKE-RIGHT-MULT # 期权
TICKER-FOP-EXCHANGE-CURRENCY-YYYYMM-STRIKE-RIGHT # 期权
TICKER-FOP-EXCHANGE-CURRENCY-YYYYMM-STRIKE-RIGHT-MULT # 期权
CUR1.CUR2-CASH-IDEALPRO # 外汇
TICKER-YYYYMMDD-EXCHANGE-CURRENCY-STRIKE-RIGHT # 期权
TICKER-YYYYMMDD-EXCHANGE-CURRENCY-STRIKE-RIGHT-MULT # 期权
TICKER-OPT-EXCHANGE-CURRENCY-YYYYMMDD-STRIKE-RIGHT # 期权
TICKER-OPT-EXCHANGE-CURRENCY-YYYYMMDD-STRIKE-RIGHT-MULT # 期权

参数：

• sectype (默认: STK)
• exchange (默认: SMART)
• currency (默认: ‘’)
• historical (默认: False)
• what (默认: None)
• rtbar (默认: False)
• qcheck (默认: 0.5)
• backfill_start (默认: True)
• backfill (默认: True)

backfill_from (默认: None)

• latethrough (默认: False)
• tradename (默认: None)

数据行：

• close
• low
• high
• open
• volume
• openinterest
• datetime

参数：

• dataname (None)
• name ()
• compression (1)
• timeframe (5)
• fromdate (None)
• todate (None)
• sessionstart (None)
• sessionend (None)
• filters ([])
• tz (None)
• tzinput (None)
• qcheck (0.5)
• calendar (None)
• sectype (STK)
• exchange (SMART)
• currency ()
• rtbar (False)
• historical (False)
• what (None)
• useRTH (False)
• backfill_start (True)
• backfill (True)
• backfill_from (None)
• latethrough (False)
• tradename (None)

InfluxDB#

数据行：

• close
• low
• high
• open
• volume
• openinterest
• datetime

参数：

• dataname (None)
• name ()
• compression (1)
• timeframe (5)
• fromdate (None)
• todate (None)
• sessionstart (None)
• sessionend (None)
• filters ([])
• tz (None)
• tzinput (None)
• qcheck (0.0)
• calendar (None)
• host (127.0.0.1)
• port (8086)
• username (None)
• password (None)
• database (None)
• startdate (None)
• high (high_p)
• low (low_p)
• open (open_p)
• close (close_p)
• volume (volume)
• ointerest (oi)

MT4CSVData#

解析 Metatrader4 历史中心导出的 CSV 文件。

特定参数（或特定含义）：

• dataname: 要解析的文件名或类文件对象
• 基于 GenericCSVData，只修改了参数

数据行：

• close
• low
• high
• open
• volume
• openinterest
• datetime

参数：

• dataname (None)
• name ()
• compression (1)
• timeframe (5)
• fromdate (None)
• todate (None)
• sessionstart (None)
• sessionend (None)
• filters ([])
• tz (None)
• tzinput (None)
• qcheck (0.0)
• calendar (None)
• headers (True)
• separator (,)
• nullvalue (nan)
• dtformat (%Y.%m.%d)
• tmformat (%H:%M)
• datetime (0)
• time (1)
• open (2)
• high (3)
• low (4)
• close (5)
• volume (6)
• openinterest (-1)

OandaData#

参数：

• qcheck (默认: 0.5)
• historical (默认: False)
• backfill_start (默认: True)
• backfill (默认: True)
• backfill_from (默认: None)
• bidask (默认: True)
• useask (默认: False)
• includeFirst (默认: True)
• reconnect (默认: True)
• reconnections (默认: -1)
• reconntimeout (默认: 5.0)

时间框架和压缩映射符合 OANDA API 开发者指南中的定义：

(TimeFrame.Seconds, 5): 'S5',
(TimeFrame.Seconds, 10): 'S10',
(TimeFrame.Seconds, 15): 'S15',
(TimeFrame.Seconds, 30): 'S30',
(TimeFrame.Minutes, 1): 'M1',
(TimeFrame.Minutes, 2): 'M3',
(TimeFrame.Minutes, 3): 'M3',
(TimeFrame.Minutes, 4): 'M4',
(TimeFrame.Minutes, 5): 'M5',
(TimeFrame.Minutes, 10): 'M10',
(TimeFrame.Minutes, 15): 'M15',
(TimeFrame.Minutes, 30): 'M30',
(TimeFrame.Minutes, 60): 'H1',
(TimeFrame.Minutes, 120): 'H2',
(TimeFrame.Minutes, 180): 'H3',
(TimeFrame.Minutes, 240): 'H4',
(TimeFrame.Minutes, 360): 'H6',
(TimeFrame.Minutes, 480): 'H8',
(TimeFrame.Days, 1): 'D',
(TimeFrame.Weeks, 1): 'W',
(TimeFrame.Months, 1): 'M',

数据行：

• close
• low
• high
• open
• volume
• openinterest
• datetime

参数：

• dataname (None)
• name ()
• compression (1)
• timeframe (5)
• fromdate (None)
• todate (None)
• sessionstart (None)
• sessionend (None)
• filters ([])
• tz (None)
• tzinput (None)
• qcheck (0.5)
• calendar (None)
• historical (False)
• backfill_start (True)
• backfill (True)
• backfill_from (None)
• bidask (True)
• useask (False)
• includeFirst (True)
• reconnect (True)
• reconnections (-1)
• reconntimeout (5.0)

PandasData#

使用 Pandas DataFrame 作为数据源。

参数：

• nocase (默认: True): 列名匹配不区分大小写

数据行：

• close
• low
• high
• open
• volume
• openinterest
• datetime

参数：

• dataname (None)
• name ()
• compression (1)
• timeframe (5)
• fromdate (None)
• todate (None)
• sessionstart (None)
• sessionend (None)
• filters ([])
• tz (None)
• tzinput (None)
• qcheck (0.0)
• calendar (None)
• nocase (True)
• datetime (None)
• open (-1)
• high (-1)
• low (-1)
• close (-1)
• volume (-1)
• openinterest (-1)

PandasDirectData#

使用 Pandas DataFrame 作为数据源，直接迭代 itertuples 返回的元组。

数据行：

• close
• low
• high
• open
• volume
• openinterest
• datetime

参数：

• dataname (None)
• name ()
• compression (1)
• timeframe (5)
• fromdate (None)
• todate (None)
• sessionstart (None)
• sessionend (None)
• filters ([])
• tz (None)
• tzinput (None)
• qcheck (0.0)
• calendar (None)
• datetime (0)
• open (1)
• high (2)
• low (3)
• close (4)
• volume (5)
• openinterest (6)

Quandl#

从 Quandl 服务器下载数据。

特定参数（或特定含义）：

• dataname: 要下载的代码（如 ‘YHOO’）
• baseurl: 服务器 URL
• proxies: 下载时使用的代理字典，如 {'http': 'http://myproxy.com'}
• buffered: 若为 True，整个 socket 连接在解析前缓存在本地
• reverse: Quandl 默认返回降序（最新的在前）。若为 True，请求升序（最旧的在前）
• adjclose: 是否使用股息/拆股调整后的收盘价，并据此调整所有值
• apikey: 使用的 API 密钥（如果需要）
• dataset: 标识要查询的数据集，默认为 WIKI

数据行：

• close
• low
• high
• open
• volume
• openinterest
• datetime

参数：

• dataname (None)
• name ()
• compression (1)
• timeframe (5)
• fromdate (None)
• todate (None)
• sessionstart (None)
• sessionend (None)
• filters ([])
• tz (None)
• tzinput (None)
• qcheck (0.0)
• calendar (None)
• headers (True)
• separator (,)
• reverse (True)
• adjclose (True)
• round (False)
• decimals (2)
• baseurl (https://www.quandl.com/api/v3/datasets)
• proxies ({})
• buffered (True)
• apikey (None)
• dataset (WIKI)

QuandlCSV#

解析预先下载的 Quandl CSV 数据源（或符合 Quandl 格式的本地 CSV 文件）。

特定参数：

• dataname: 要解析的文件名或类文件对象
• reverse (默认: False): 假设本地文件在下载过程中已被反转
• adjclose (默认: True): 是否使用股息/拆股调整后的收盘价，并据此调整所有值
• round (默认: False): 调整收盘价后是否四舍五入到指定小数位数
• decimals (默认: 2): 四舍五入的小数位数

数据行：#

close

• low
• high
• open
• volume
• openinterest
• datetime

参数：

• dataname (None)
• name ()
• compression (1)
• timeframe (5)
• fromdate (None)
• todate (None)
• sessionstart (None)
• sessionend (None)
• filters ([])
• tz (None)
• tzinput (None)
• qcheck (0.0)
• calendar (None)
• headers (True)
• separator (,)
• reverse (False)
• adjclose (True)
• round (False)
• decimals (2)

RollOver#

满足条件时切换到下一个期货合约。

参数：

• checkdate (默认: None): 必须是具有以下签名的可调用对象：

checkdate(dt, d):

• dt: datetime.datetime 对象
• d: 当前活跃期货的数据源

返回值：

• True: 可以切换到下一个期货

• False: 不能切换

• checkcondition (默认: None): 仅当 checkdate 返回 True 时才会调用此方法。如果为 None，内部评估为 True（执行切换）。否则，必须是具有以下签名的可调用对象：

checkcondition(d0, d1):

• d0: 当前活跃期货的数据源
• d1: 下一个到期的数据源

返回值：

• True: 切换到下一个期货
• False: 不能切换

数据行：

• close
• low
• high
• open
• volume
• openinterest
• datetime

参数：

• dataname (None)
• name ()
• compression (1)
• timeframe (5)
• fromdate (None)
• todate (None)
• sessionstart (None)
• sessionend (None)
• filters ([])
• tz (None)
• tzinput (None)
• qcheck (0.0)
• calendar (None)
• checkdate (None)
• checkcondition (None)

SierraChartCSVData#

解析 Sierra Chart 导出的 CSV 文件。

特定参数（或特定含义）：

• dataname: 要解析的文件名或类文件对象

数据行：

• close
• low
• high
• open
• volume
• openinterest
• datetime

参数：

• dataname (None)
• name ()
• compression (1)
• timeframe (5)
• fromdate (None)
• todate (None)
• sessionstart (None)
• sessionend (None)
• filters ([])
• tz (None)
• tzinput (None)
• qcheck (0.0)
• calendar (None)
• headers (True)
• separator (,)
• nullvalue (nan)
• dtformat (%Y/%m/%d)
• tmformat (%H:%M:%S)
• datetime (0)
• time (-1)
• open (1)
• high (2)
• low (3)
• close (4)
• volume (5)
• openinterest (6)

VCData#

VisualChart 数据源。

参数：

• qcheck (默认: 0.5): 唤醒默认超时，通知重采样器/重放器当前 Bar 可检查是否应交付
• historical (默认: False): 如果未提供 todate 且设置为 True，强制仅进行历史下载。提供 todate 时效果相同。
• milliseconds (默认: True): Visual Chart 构建的 Bar 格式为 HH:MM:59.999000。若为 True，将添加一毫秒使其变为 HH:MM + 1:00.000000
• tradename (默认: None): 连续期货本身不能交易，但适合数据跟踪。提供此参数时，指定当前期货名称作为交易资产。例如：

001ES -> ES-Mini 连续期货作为 dataname
ESU16 -> ES-Mini 2016-09，作为 tradename 时为交易资产

• usetimezones (默认: True): Visual Chart 提供的时区信息可将日期时间转换为市场时间。某些市场（如 096）需要特殊的时区覆盖。若为 True，尝试使用 pytz 进行时区转换。禁用时移除时区处理（可能减少负载）。

数据行：

• close
• low
• high
• open
• volume
• openinterest
• datetime

参数：

• dataname (None)
• name ()
• compression (1)
• timeframe (5)
• fromdate (None)
• todate (None)
• sessionstart (None)
• sessionend (None)
• filters ([])
• tz (None)
• tzinput (None)
• qcheck (0.5)
• calendar (None)
• historical (False)
• millisecond (True)
• tradename (None)
• usetimezones (True)

VChartCSVData#

解析 VisualChart 导出的 CSV 文件。

特定参数（或特定含义）：

• dataname: 要解析的文件名或类文件对象

数据行：

• close
• low
• high
• open
• volume
• openinterest
• datetime

参数：

• dataname (None)
• name ()
• compression (1)
• timeframe (5)
• fromdate (None)
• todate (None)
• sessionstart (None)
• sessionend (None)
• filters ([])
• tz (None)
• tzinput (None)
• qcheck (0.0)
• calendar (None)
• headers (True)
• separator (,)

VChartData#

支持 Visual Chart 二进制磁盘文件的每日和日内格式。

注：

• dataname: 文件名或打开的类文件对象

如果传入类文件对象，使用 timeframe 参数确定时间框架；否则使用文件扩展名（.fd 为每日，.min 为日内）。

数据行：

• close
• low
• high
• open
• volume
• openinterest
• datetime

参数：

• dataname (None)
• name ()
• compression (1)
• timeframe (5)
• fromdate (None)
• todate (None)
• sessionstart (None)
• sessionend (None)
• filters ([])
• tz (None)
• tzinput (None)
• qcheck (0.0)
• calendar (None)

VChartFile#

支持 Visual Chart 二进制磁盘文件的每日和日内格式。

注：

• dataname: Visual Chart 显示的市场代码。例如：015ES 表示 EuroStoxx 50 连续期货

数据行：

• close
• low
• high
• open
• volume
• openinterest
• datetime

参数：

• dataname (None)
• name ()
• compression (1)
• timeframe (5)
• fromdate (None)
• todate (None)
• sessionstart (None)
• sessionend (None)
• filters ([])
• tz (None)
• tzinput (None)
• qcheck (0.0)
• calendar (None)

YahooFinanceCSVData#

解析预先下载的 Yahoo CSV 数据源（或符合 Yahoo 格式的本地 CSV 文件）。

特定参数：

• dataname: 要解析的文件名或类文件对象
• reverse (默认: False): 假设本地文件在下载过程中已被反转
• adjclose (默认: True): 是否使用股息/拆股调整后的收盘价，并据此调整所有值
• adjvolume (默认: True): 若 adjclose 也为 True，则调整交易量
• round (默认: True): 调整收盘价后是否四舍五入到指定小数位数
• roundvolume (默认: 0): 调整后将交易量四舍五入到指定小数位数
• decimals (默认: 2): 四舍五入的小数位数
• swapcloses (默认: False): [2018-11-16] 收盘价和调整后收盘价的顺序现已修复。保留此参数以防需要再次交换列的顺序。

数据行：

• close
• low
• high
• open
• volume
• openinterest
• datetime
• adjclose

参数：

• dataname (None)
• name ()
• compression (1)
• timeframe (5)
• fromdate (None)
• todate (None)
• sessionstart (None)
• sessionend (None)
• filters ([])
• tz (None)
• tzinput (None)
• qcheck (0.0)
• calendar (None)
• headers (True)
• separator (,)
• reverse (False)
• adjclose (True)
• adjvolume (True)
• round (True)
• decimals (2)
• roundvolume (False)
• swapcloses (False

)

YahooFinanceData#

从 Yahoo 服务器下载数据。

特定参数（或特定含义）：

• dataname: 要下载的代码（如 ‘YHOO’ 表示 Yahoo 自己的股票代码）
• proxies: 下载时使用的代理字典，如 {'http': 'http://myproxy.com'}
• period: 下载数据的时间框架，‘w’ 为每周，’m’ 为每月
• reverse: [2018-11-16] Yahoo 在线下载的最新版本已返回正确顺序，因此默认为 False
• adjclose: 是否使用股息/拆股调整后的收盘价，并据此调整所有值
• urlhist: Yahoo Finance 的历史报价 URL，用于获取下载所需的 cookie
• urldown: 实际下载服务器的 URL
• retries: 获取 cookie 和下载数据的重试次数

数据行：

• close
• low
• high
• open
• volume
• openinterest
• datetime
• adjclose

参数：

• dataname (None)
• name ()
• compression (1)
• timeframe (5)
• fromdate (None)
• todate (None)
• sessionstart (None)
• sessionend (None)
• filters ([])
• tz (None)
• tzinput (None)
• qcheck (0.0)
• calendar (None)
• headers (True)
• separator (,)
• reverse (False)
• adjclose (True)
• adjvolume (True)
• round (True)
• decimals (2)
• roundvolume (False)
• swapcloses (False)
• proxies ({})
• period (d)
• urlhist (https://finance.yahoo.com/quote/{}/history)
• urldown (https://query1.finance.yahoo.com/v7/finance/download)
• retries (3)

YahooLegacyCSV#

加载 Yahoo 在 2017 年 5 月停止原始服务前下载的文件。

数据行：

• close
• low
• high
• open
• volume
• openinterest
• datetime
• adjclose

参数：

• dataname (None)
• name ()
• compression (1)
• timeframe (5)
• fromdate (None)
• todate (None)
• sessionstart (None)
• sessionend (None)
• filters ([])
• tz (None)
• tzinput (None)
• qcheck (0.0)
• calendar (None)
• headers (True)
• separator (,)
• reverse (False)
• adjclose (True)
• adjvolume (True)
• round (True)
• decimals (2)
• roundvolume (False)
• swapcloses (False)
• version ()