订单

订单#

Cerebro 是 backtrader 的核心控制系统，而 Strategy（由用户子类化）是用户的主要操作入口。策略需要连接系统的其他部分，订单正是为此而生。

订单将策略的逻辑决策转化为 Broker 可执行的消息，通过以下方式完成：

创建#

通过 Strategy 的方法：buy、sell 和 close（Strategy），这些方法返回一个订单实例作为参考。

取消#

通过 Strategy 的方法：cancel（Strategy），该方法需要一个订单实例来操作。

订单也用于向用户反馈 Broker 中的执行情况。

通知#

通过 Strategy 的方法：notify_order（Strategy），该方法报告一个订单实例。

订单创建#

调用 buy、sell 和 close 时，可用以下参数：

参数名默认值描述
dataNone为哪个数据创建订单。如果为 None，则使用系统中的第一个数据，self.datas[0] 或 self.data0（又名 self.data）。
sizeNone使用的单位数量。如果为 None，则使用通过 getsizer 获取的 sizer 实例来确定大小。
priceNone使用的价格（实时 Broker 可能会对格式有实际限制，如果不符合最小刻度要求）。对于 Market 和 Close 订单，None 是有效的（市场决定价格）。对于 Limit、Stop 和 StopLimit 订单，该值决定触发点（在 Limit 的情况下，触发点显然是订单匹配的价格）。
plimitNone仅适用于 StopLimit 订单。这是在 Stop 触发后设置隐含 Limit 订单的价格。
exectypeNone可能的值：
  • - Order.Market 或 None：市场订单将以下一个可用价格执行。在回测中，这将是下一根K线的开盘价。
  • - Order.Limit：只能在给定价格或更好的价格执行的订单。
  • - Order.Stop：在价格触发时执行的订单，执行方式如同 Market 订单。
  • - Order.StopLimit：在价格触发时执行的订单，作为隐含 Limit 订单执行，价格由 pricelimit 给定。
validNone可能的值：
  • - None：生成一个不会过期的订单（即 Good till cancel），并在市场中保留直到匹配或取消。实际上，Broker 往往会强制一个时间限制，但这通常是很长时间，所以认为它不会过期。
  • - datetime.datetime 或 datetime.date 实例：使用给定的日期生成一个有效直到该日期的订单（即 Good till date）。
  • - Order.DAY 或 0 或 timedelta()：生成一个有效期为一天的订单（即日订单），有效期直到会话结束。
  • - 数值：假定为一个对应于 matplotlib 编码的日期时间值（backtrader 使用的），并用于生成一个有效期至该时间的订单（即 Good till date）。
tradeid0这是 backtrader 用来跟踪同一资产上重叠交易的内部值。在通知订单状态变化时，该 tradeid 会返回给策略。
**kwargs/额外的 Broker 实现可能支持额外的参数。backtrader 会将 kwargs 传递给创建的订单对象。

示例#

如果 backtrader 默认的 4 种订单执行类型不够用，例如对接 Interactive Brokers 时，可以传递如下参数：

orderType='LIT', lmtPrice=10.0, auxPrice=9.8

这将覆盖 backtrader 的设置，生成一个触及价格为 9.8 且限价为 10.0 的 LIMIT IF TOUCHED 订单。

注意：

close 方法会检查当前仓位，自动使用 buy 或 sell 平仓。如果不传参数，大小会自动计算；传入参数则可实现部分平仓或反向开仓。

订单通知#

要接收通知，需要在自定义的 Strategy 子类中重写 notify_order 方法（默认什么都不做）。通知规则如下：

  • 在策略的 next 方法之前发出。
  • 在同一个 next 循环中，同一订单可能（且通常会）多次通知不同状态。
  • 订单可能被提交、接受并在下一次 next 调用前完成执行。

这种情况下至少会有 3 次通知，状态依次为：

  • Order.Submitted：订单已发送给 Broker。
  • Order.Accepted：Broker 已接受订单，等待执行。
  • Order.Completed：订单已快速匹配并完全成交（常见于 Market 订单）。

Order.Partial 状态在回测 Broker 中不会出现（不考虑部分成交），但在实际 Broker 中很常见。

实际 Broker 可能在更新仓位前发出一次或多次执行通知，这些执行构成一个 Order.Partial 通知。

实际执行数据保存在 order.executed 属性中，这是一个 OrderData 类型对象，包含大小、价格等常见字段。

创建时的值保存在 order.created 中，在整个订单生命周期内保持不变。

订单状态值#

以下定义：

  • Order.Created：创建订单实例时设置。除非手动创建，否则用户不会看到此状态。
  • Order.Submitted：订单已发送给 Broker。回测模式会立即触发，但实际 Broker 可能需要时间，可能在转发给交易所时才通知。
  • Order.Accepted：Broker 已接受订单，正在系统中（或交易所）等待执行，包含执行类型、大小、价格和有效期等参数。
  • Order.Partial：订单已部分执行。order.executed 包含当前成交的大小和平均价格。
    • order.executed.exbits 包含部分成交的完整执行位列表。
  • Order.Complete：订单已完全成交。
  • Order.Rejected：Broker 拒绝了订单，可能因为某个参数（如有效期）不被接受。
    • 原因通过策略的 notify_store 方法通知。实际 Broker 会通过事件通知，可能与订单直接相关也可能不相关。
    • 回测 Broker 中不会出现此状态。
  • Order.Margin：订单执行会导致保证金不足，之前接受的订单已从系统中移除。
  • Order.Cancelled（或 Order.Canceled）：用户取消请求的确认。
    • 注意，调用 cancel 方法并不保证订单一定会被取消。订单可能已执行，但 Broker 尚未通知策略。
  • Order.Expired：之前接受的订单已过期，已被从系统中移除。

引用：Order 及相关类#

这些是 backtrader 生态系统中的通用类。与不同 Broker 集成时，它们可能被扩展或包含额外信息，请参阅相应 Broker 的文档。

class backtrader.order.Order()

包含创建和执行数据以及订单类型的类。

订单可能具有以下状态：

  • Submitted：发送给 Broker，等待确认。
  • Accepted：被 Broker 接受。
  • Partial：部分执行。
  • Completed：完全执行。
  • Canceled/Cancelled：被用户取消。
  • Expired：过期。
  • Margin：没有足够的现金执行订单。
  • Rejected：被 Broker 拒绝。
    • 可能发生在订单提交期间（因此不会达到 Accepted 状态），或执行前因价格变动导致现金被其他用途（如期货保证金）占用。

成员属性：

  • ref：唯一订单标识符。
  • created：持有创建数据的 OrderData。
  • executed：持有执行数据的 OrderData。
  • info：通过 addinfo() 方法传递的自定义信息。以 OrderedDict 子类形式保存，键也可用 . 符号访问。

用户方法：

  • isbuy()：返回布尔值，判断是否为买入订单。
  • issell()：返回布尔值，判断是否为卖出订单。
  • alive()：如果订单状态为 Partial 或 Accepted，返回 True。
class backtrader.order.OrderData(dt=None, size=0, price=0.0, pricelimit=0.0, remsize

=0, pclose=0.0, trailamount=0.0, trailpercent=0.0)

包含订单创建和执行的实际数据。

创建时保存的是请求参数，执行时保存的是实际结果。

成员属性：

  • exbits：此 OrderData 的 OrderExecutionBits 的可迭代对象。
  • dt：日期时间（浮点数）创建/执行时间。
  • size：请求/执行大小。
  • price：执行价格。注意：如果没有价格和 pricelimit，订单创建时的收盘价将作为参考。
  • pricelimit：StopLimit 的价格限制（首先有触发）。
  • trailamount：追踪止损的绝对价格距离。
  • trailpercent：追踪止损的百分比价格距离。
  • value：整个位大小的市场价值。
  • comm：整个位执行的佣金。
  • pnl：此位产生的盈亏（如果有关闭）。
  • margin：订单产生的保证金（如果有）。
  • psize：当前未平仓头寸大小。
  • pprice：当前未平仓头寸价格。
class backtrader.order.OrderExecutionBit(dt=None, size=0, price=0.0, closed=0, closedvalue=0.0, closedcomm=0.0, opened=0, openedvalue=0.0, openedcomm=0.0, pnl=0.0, psize=0, pprice=0.0)

旨在持有订单执行信息。“位”不确定订单是否已完全/部分执行，只是持有信息。

成员属性：

  • dt：日期时间（浮点数）执行时间。
  • size：执行数量。
  • price：执行价格。
  • closed：执行关闭了多少现有头寸。
  • opened：执行打开了多少新头寸。
  • openedvalue：新开部分的市场价值。
  • closedvalue：关闭部分的市场价值。
  • closedcomm：关闭部分的佣金。
  • openedcomm：打开部分的佣金。
  • value：整个位大小的市场价值。
  • comm：整个位执行的佣金。
  • pnl：此位产生的盈亏（如果有关闭）。
  • psize：当前未平仓头寸大小。
  • pprice：当前未平仓头寸价格。
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