自定义佣金#
当前版本重新设计 CommInfo 对象，核心目标包括：
- 保留原始
CommissionInfo类和行为 - 为用户轻松创建自定义佣金方案提供支持
- 将
xx%格式作为新佣金方案的默认值，而不是0.xx（这只是个人偏好），同时保持行为可配置
定义佣金方案#
这需要 1 到 2 个步骤：
子类化 CommInfoBase#
仅更改默认参数可能就足够了。backtrader 在 backtrader.commissions 模块中已经有一些预定义。期货的行业标准是每份合约固定金额。可以这样定义：
class CommInfo_Futures_Fixed(CommInfoBase):
params = (
('stocklike', False),
('commtype', CommInfoBase.COMM_FIXED),
)对于股票和按百分比计算的佣金：
class CommInfo_Stocks_Perc(CommInfoBase):
params = (
('stocklike', True),
('commtype', CommInfoBase.COMM_PERC),
)如上所述，百分比的默认值（通过参数 commission 传递）为 xx%。如果需要旧的行为 0.xx，可以这样实现：
class CommInfo_Stocks_PercAbs(CommInfoBase):
params = (
('stocklike', True),
('commtype', CommInfoBase.COMM_PERC),
('percabs', True),
)重写 _getcommission 方法（如有必要）#
定义如下：
def _getcommission(self, size, price, pseudoexec):
'''Calculates the commission of an operation at a given price
pseudoexec: if True the operation has not yet been executed
'''下面的实际示例中有更详细的说明。
如何将其应用于平台#
有了 CommInfoBase 子类后，需要使用 broker.addcommissioninfo 而不是常用的 broker.setcommission。后者会在内部使用旧版 CommissionInfoObject。
...
comminfo = CommInfo_Stocks_PercAbs(commission=0.005) # 0.5%
cerebro.broker.addcommissioninfo(comminfo)addcommissioninfo 方法定义如下：
def addcommissioninfo(self, comminfo, name=None):
self.comminfo[name] = comminfo设置 name 后，comminfo 对象将仅适用于具有该名称的资产。默认值 None 表示适用于系统中的所有资产。
实际示例#
问题 #45 提出了一种适用于期货的佣金方案，基于百分比，并使用整个”虚拟”合约价值的佣金百分比，即在佣金计算中包括期货乘数。
import backtrader as bt
class CommInfo_Fut_Perc_Mult(bt.CommInfoBase):
params = (
('stocklike', False), # Futures
('commtype', bt.CommInfoBase.COMM_PERC), # Apply % Commission
# ('percabs', False), # pass perc as xx% which is the default
)
def _getcommission(self, size, price, pseudoexec):
return size * price * self.p.commission * self.p.mult将其放入系统中：
comminfo = CommInfo_Fut_Perc_Mult(
commission=0.1, # 0.1%
mult=10,
margin=2000 # Margin is needed for futures-like instruments
)
cerebro.addcommissioninfo(comminfo)如果更倾向于 0.xx 格式，只需将参数 percabs 设置为 True：
class CommInfo_Fut_Perc_Mult(bt.CommInfoBase):
params = (
('stocklike', False), # Futures
('commtype', bt.CommInfoBase.COMM_PERC), # Apply % Commission
('percabs', True), # pass perc as 0.xx
)
comminfo = CommInfo_Fut_Perc_Mult(
commission=0.001, # 0.1%
mult=10,
margin=2000 # Margin is needed for futures-like instruments
)
cerebro.addcommissioninfo(comminfo)解释 pseudoexec#
让我们回顾 _getcommission 的定义：
def _getcommission(self, size, price, pseudoexec):
'''Calculates the commission of an operation at a given price
pseudoexec: if True the operation has not yet been executed
'''pseudoexec 参数用于平台可能调用此方法进行可用现金预计算等任务。
这意味着该方法可能（实际上也确实会）使用相同参数被多次调用。
pseudoexec 指示调用是否对应订单的实际执行。虽然乍看之下似乎无关紧要，但在以下场景中却很重要：
经纪商对期货交易量超过 5000 张合约时提供 50% 的佣金折扣。
在这种情况下，如果没有 pseudoexec，多次非执行调用会错误地触发折扣条件。
将此情景付诸实践：
import backtrader as bt
class CommInfo_Fut_Discount(bt.CommInfoBase):
params = (
('stocklike', False), # Futures
('commtype', bt.CommInfoBase.COMM_FIXED), # Apply Commission
# Custom params for the discount
('discount_volume', 5000), # minimum contracts to achieve discount
('discount_perc', 50.0), # 50.0% discount
)
negotiated_volume = 0 # attribute to keep track of the actual volume
def _getcommission(self, size, price, pseudoexec):
if self.negotiated_volume > self.p.discount_volume:
actual_discount = self.p.discount_perc / 100.0
else:
actual_discount = 0.0
commission = self.p.commission * (1.0 - actual_discount)
commvalue = size * price * commission
if not pseudoexec:
# keep track of actual real executed size for future discounts
self.negotiated_volume += size
return commvalueCommInfoBase 文档字符串和参数#
有关 CommInfoBase 的参考，请参见”佣金”一章。