盈透（Interactive Brokers）#
与盈透（Interactive Brokers）的集成支持以下功能：
- 实时数据馈送
- 实时交易
注意：虽然已尽力测试了各种错误条件，但代码（像任何软件一样）仍可能包含错误。上线前，请使用模拟交易账户或 TWS 演示账户充分测试策略。
注意：与盈透的交互通过 IbPy 模块进行，使用前必须先安装。目前 PyPI 中暂没有该模块的包，但可以通过 pip 安装：
pip install git+https://github.com/blampe/IbPy.git如果你的系统中没有 git（例如在 Windows 上），也可以直接运行：
pip install https://github.com/blampe/IbPy/archive/master.zip示例代码#
源码包含一个完整的示例，位于：
samples/ibtest/ibtest.py
该示例无法覆盖所有场景，但力求提供广泛的参考，并说明回测模块与实时数据模块在使用上没有本质区别。
注意：
示例在交易活动开始前会等待 data.LIVE 状态通知。实现实时策略时通常需要考虑这一点。
存储模型与直接模型#
与互动经纪商的交互支持两种模型：
- 存储模型（推荐）
- 直接与数据馈送类和经纪商类交互
存储模型清晰分离了经纪商和数据的创建方式。以下两个代码片段展示了具体用法。
首先是存储模型：
import backtrader as bt
ibstore = bt.stores.IBStore(host='127.0.0.1', port=7496, clientId=35)
data = ibstore.getdata(dataname='EUR.USD-CASH-IDEALPRO')参数说明：
host、port和clientId传入 IBStore 以打开连接。getdata创建数据馈送，并通过参数dataname请求 EUR/USD 外汇对。
直接使用模型：
import backtrader as bt
data = bt.feeds.IBData(dataname='EUR.USD-CASH-IDEALPRO',
host='127.0.0.1', port=7496, clientId=35)在这里：
- 参数直接传递给数据，会在后台自动创建 IBStore 实例。
缺点是：
- 不够清晰，因为无法区分哪些参数属于数据、哪些属于存储。
IBStore - 存储#
存储是实时数据馈送/交易支持的核心，提供了 IbPy 与数据馈送、经纪代理之间的适配层。
存储的概念涵盖以下功能：
- 作为中央实体：此处实体为 IB，可以接受或不接受参数。
- 提供获取经纪实例的方法：
IBStore.getbroker(*args, **kwargs)- 提供获取数据馈送实例的方法：
IBStore.getdata(*args, **kwargs)许多 **kwargs 是数据馈送的通用参数，如 dataname、fromdate、todate、sessionstart、sessionend、timeframe、compression。
数据可能会提供其他参数。请检查下面的参考。
IBStore 提供：
- 连接目标（
host和port参数） - 身份识别（
clientId参数） - 重新连接控制（
reconnect和timeout参数） - 时间偏移检查（
timeoffset参数，见下文） - 通知与调试
notifyall (default: False): IB 发送的任何错误消息（许多仅为信息性）将转发到 Cerebro/Strategy。
_debug (default: False): TWS 接收到的每条消息均打印到标准输出。IBData 数据馈送#
数据选项#
无论是直接还是通过 getdata，IBData 数据馈送都支持以下数据选项：
历史下载请求
如果持续时间超过 IB 为给定时间框架/压缩组合设置的限制，这些请求将被拆分为多个请求。
实时数据有三种模式
tickPrice 事件（通过 IB
reqMktData）用于 CASH 产品（根据至少 TWS API 9.70 的实验，其他类型不支持）
通过查看 BID 价格接收 tick 价格事件，根据非官方互联网文献，这似乎是跟踪 CASH 市场价格的方式。
时间戳在系统中本地生成。如果最终用户希望，可以使用与 IB 服务器时间的偏移（从 IB
reqCurrentTime计算）。tickString 事件（即 RTVolume（通过 IB
reqMktData）从 IB 大约每 250 毫秒接收一次 OHLC/成交量快照（如果没有交易发生，则更长时间）。
RealTimeBars 事件（通过 IB
reqRealTimeBars）每 5 秒接收一次历史 5 秒的条形图（由 IB 固定的持续时间）。
如果选择的时间框架/组合低于 Seconds/5 级别，此功能将自动禁用。
注意：
RealTimeBars不适用于 TWS 演示。默认行为是在大多数情况下使用：
tickString，除非用户特别希望使用RealTimeBars。
回填
除非用户只请求历史下载，否则数据馈送会自动回填：
启动时：回填最大可能的数据量。例如，对于 Days/1 组合，IB 默认最大持续时间为 1 年，这就是回填的量。
断开连接后：根据断开前收到的最近数据，尽量下载最少的数据来完成回填。
注意：最终的时间框架/压缩组合可能不是在创建数据馈送时指定的，而是在插入系统时指定的。请看以下示例：
data = ibstore.getdata(dataname='EUR.USD-CASH-IDEALPRO',
timeframe=bt.TimeFrame.Seconds, compression=5)
cerebro.resampledata(data, timeframe=bt.TimeFrame.Minutes, compression=2)现在应该清楚，最终考虑的时间框架/压缩组合是 Minutes/2。
数据合约检查#
在启动阶段，数据馈送会尝试下载指定合约的详细信息（参阅参考了解如何指定）。如果未找到合约或找到多个匹配项，数据将拒绝继续并通知系统。示例：
data = ibstore.getdata(dataname='TWTR') # 推特由于默认类型为 STK，交易所为 SMART，货币为默认（空），将找到一个以 USD 交易的合约（2016-06）。
同样方式对 AAPL 会失败：
data = ibstore.getdata(dataname='AAPL') # 错误 -> 多个合约因为 SMART 找到在多个实际交易所中的合约，且 AAPL 在其中一些以不同货币交易。以下是可以的：
data = ibstore.getdata(dataname='AAPL-STK-SMART-USD') # 找到1个合约数据通知#
数据馈送将通过以下方式报告当前状态（查阅 Cerebro 和 Strategy 参考）：
- Cerebro.notify_data（如果覆盖）
- 使用 Cerebro.adddatacb 添加的回调
- Strategy.notify_data（如果覆盖）
策略中的示例如下：
class IBStrategy(bt.Strategy):
def notify_data(self, data, status, *args, **kwargs):
if status == data.LIVE: # 数据已切换为实时数据
# 执行某些操作
pass系统状态变化时，会发送以下通知：
CONNECTED：成功初始连接后发送DISCONNECTED：无法检索数据，系统无法继续。可能的原因：- 指定的合约错误
- 历史下载中断
- 超过与 TWS 的重连次数
CONNBROKEN：与 TWS 或数据服务器的连接丢失。数据馈送会尝试重新连接，必要时回填并恢复操作。NOTSUBSCRIBED：合约和连接正常，但因权限不足无法检索数据。系统无法继续。DELAYED：历史/回填操作进行中，策略处理的数据不是实时数据。LIVE：策略从此刻开始处理的是实时数据。
策略开发者应考虑处理断连和延迟数据的策略。
数据时间框架和压缩#
backtrader 生态中的数据馈送在创建时支持 timeframe 和 compression 参数。这些参数也可作为属性访问，如 data._timeframe 和 data._compression。
时间框架/压缩组合通过 resampledata 或 replaydata 传递给 cerebro，告知内部重采样器/重放器目标值。在重采样/重放过程中，_timeframe 和 _compression 会被覆盖。
但在实时数据馈送中，这些信息可能起关键作用。请看以下示例：
data = ibstore.getdata(dataname='EUR.USD-CASH-IDEALPRO',
timeframe=bt.TimeFrame.Ticks,
compression=1, # 1 是默认值
rtbar=True, # 使用实时条
)
cerebro.adddata(data)用户请求 tick 数据，这很重要，因为：
- 不会进行回填（IB 支持的最小单位是 Seconds/1）
- 即使请求和支持实时条，如果时间分辨率低于 Seconds/5，也不会使用它们。
除非以 Ticks/1 分辨率工作，否则数据必须重采样/重放。以下是使用实时条的例子：
data = ibstore.getdata(dataname='TWTR-STK-SMART', rtbar=True)
cerebro.resampledata(data, timeframe=bt.TimeFrame.Seconds, compression=20)如上所述，data._timeframe 和 data._compression 属性将在 resampledata 期间被覆盖。以下是将发生的情况：
- 回填将请求 Seconds/20 分辨率
- 实时条将用于实时数据，因为分辨率等于或大于 Seconds/5，数据支持（不是 CASH 产品）
- 来自 TWS 的事件最多每 5 秒发生一次。这可能并不重要，因为系统每 20 秒只会向策略发送一个条。
没有实时条的情况：
data = ibstore.getdata(dataname='TWTR-STK-SMART')
cerebro.resampledata(data, timeframe=bt.TimeFrame.Seconds, compression=20)在这种情况下：
- 回填将请求 Seconds/20 分辨率
- tickString 将用于实时数据（不是 CASH 产品）
- 来自 TWS 的事件最多每 250 毫秒发生一次。这可能并不重要，因为系统每 20 秒只会向策略发送一个条。
最后是 CASH 产品，时间跨度为 20 秒：
data = ibstore.getdata(dataname='EUR.USD-CASH-IDEALPRO')
cerebro.resampledata(data, timeframe=bt.TimeFrame.Seconds, compression=20)在这种情况下：
- 回填将请求 Seconds/20 分辨率
- tickPrice 将用于实时数据，因为这是一个现金产品
- 即使添加了
rtbar=True - 来自 TWS 的事件最多每 250 毫秒发生一次。这可能并不重要，因为系统每 20 秒只会向策略发送一个条。
时间管理#
数据馈送将自动从 TWS 报告的 ContractDetails 对象中确定时区。
注意：这需要安装 pytz。如果未安装，用户应提供 tz 参数，一个兼容 tzinfo 的实例，用于所需的输出时区。
注意：如果安装了 pytz，且用户觉得自动时区确定不起作用，tz 参数可以包含一个时区名称字符串。backtrader 将尝试使用给定名称实例化一个 pytz.timezone。
报告的日期时间将是与产品相关的时区。例如：
- 产品：Eurex 的 EuroStoxxx 50（代码：ESTX50-YYYYMM-DTB）
- 时区将是 CET（中欧时间），即 Europe/Berlin
- 产品：ES-Mini（代码：ES-YYYYMM-GLOBEX）
- 时区将是 EST5EDT，即 EST，即 US/Eastern
- 产品：EUR.JPY 外汇对（代码：EUR.JPY-CASH-IDEALPRO）
- 时区将是 EST5EDT，即 EST，即 US/Eastern
实际上，这是一个互动经纪商的设置，因为外汇对几乎 24 小时不间断交易，因此不会有真实的时区。
这种行为确保无论交易者的实际位置如何，交易都保持一致，因为计算机很可能具有交易地点的实际时区，而不是交易场所的时区。
请阅读手册中的时间管理部分。
注意：TWS 演示在报告没有数据下载权限的资产时区方面不准确（EuroStoxx 50 期货是这种情况的一个例子）。
实时数据馈送和重采样/重放#
实时数据馈送何时交付条？设计原则是：尽可能实时交付。对于 Ticks 时间框架来说确实如此，但如果涉及重采样/重放，可能会有延迟。例如：
重采样配置为 Seconds/5：
cerebro.resampledata(data, timeframe=bt.TimeFrame.Seconds, compression=5)一个时间戳为 23:05:27.325000 的 tick 被传递。
市场交易缓慢，下一个 tick 在 23:05:59.025000 才到来。
问题在于，backtrader 无法预知下一个 tick 要等 32 秒。如果不做处理，时间戳为 23:05:30.000000 的重采样条将延迟约 29 秒才能交付。
因此，实时数据馈送会定期唤醒（每 x 秒），通知重采样器/重放器没有新数据进来。这是由参数 qcheck（默认值：0.5 秒）控制的。
这样，重采样器每 qcheck 秒就有一次机会交付条。前述场景中的重采样条（23:05:30.000000）最多在报告时间后的 qcheck 秒内即可交付。
由于默认值是 0.5 秒，最迟交付时间约为 23:05:30.500000，比原来早了近 29 秒。
缺点是：
某些 tick 可能到达太晚，无法纳入已交付的重采样/重放条。例如，如果在条交付后，TWS 才收到一个时间戳为 23:05:29.995000 的延迟消息，这个消息对已报告的 23:05:30.000000 来说已经太迟。
这主要发生在以下情况：
timeoffset 在 IBStore 中被禁用（设为 False）且 IB 报告时间与本地时钟有明显差异时。
避免大多数延迟样本的最佳方法：
增大 qcheck 值，给延迟消息留出空间：
data = ibstore.getdata('TWTR', qcheck=2.0, ...)这应该增加额外的空间，即使它会延迟重采样/重放条的交付。
注意：当然，对于 Seconds/5 重采样来说，2.0 秒的延迟与 Minutes/10 的重采样有不同的意义。
如果希望禁用 timeoffset 并且不通过 qcheck 管理，仍然可以处理延迟样本：
使用 _latethrough 设置为 True 作为 getdata / IBData 的参数：
data = ibstore.getdata('TWTR', _latethrough=True, ...)在重采样/重放时使用 takelate 设置为 True：
cerebro.resampledata(data, takelate=True)IBBroker - 实时交易#
注意：应需求，模拟经纪商中实现了 tradeid 功能，用于正确分配不同 tradeid 的佣金。
但实时经纪商无法做到这一点，因为佣金是在无法区分不同 tradeid 的时间点报告的。
因此，虽然仍可以指定 tradeid，但已不再有意义。
使用经纪商#
要使用 IB 经纪商，必须替换 cerebro 创建的标准模拟经纪实例。
使用存储模型（推荐）：
import backtrader as bt
cerebro = bt.Cerebro()
ibstore = bt.stores.IBStore(host='127.0.0.1', port=7496, clientId=35)
cerebro.broker = ibstore.getbroker() # 或者 cerebro.setbroker(...)直接使用方法：
import backtrader as bt
cerebro = bt.Cerebro()
cerebro.broker = bt.brokers.IBBroker(host='127.0.0.1', port=7496, clientId=35)经纪商参数#
无论是直接还是通过 getbroker，IBBroker 都不支持任何参数。因为经纪商只是代理，不应屏蔽真实经纪商提供的功能。
一些限制#
现金和价值报告#
内部模拟经纪商在策略 next 方法之前计算净值和现金，而实时经纪商无法保证这一点。
如果请求这些值，next 的执行可能会延迟到收到响应。
经纪商可能尚未计算这些值。
backtrader 通知 TWS 提供更新值，但无法预知消息何时到达。
IBBroker 的 getcash 和 getvalue 方法始终返回从 IB 收到的最新值。
注意：另一个限制是，这些值以账户的基础货币报告，即使有其他货币的值。这是设计上的选择。
头寸#
backtrader 使用 TWS 报告的资产头寸（价格和数量）。也可以通过订单执行和状态消息内部计算，但如果丢失了部分消息，计算结果将不准确。
此外，如果连接 TWS 时资产已有未平仓头寸，策略计算的交易将因初始偏移而无法正常工作。
交易#
在使用方面没有变化。只需使用策略中提供的方法（请参阅策略参考以获取完整说明）：
buysellclosecancel
返回的订单对象#
与 backtrader 订单对象兼容（在相同层次结构中子类化）。
订单执行类型#
IB 支持多种执行类型，部分由 IB 模拟，部分由交易所支持。选择支持哪些类型的动机是：
与 backtrader 模拟经纪商兼容
这样，上线的内容都经过了回测验证。
因此，订单执行类型限于模拟经纪商中可用的类型：
Order.MarketOrder.CloseOrder.LimitOrder.Stop（触发止损后跟随一个市价单）Order.StopLimit（触发止损后跟随一个限价单）
注意：IB 根据策略触发止损。backtrader 不修改默认设置（0）：
0 - 默认值。对于 OTC 股票和美国期权，使用”双重买/卖”方法；其他订单使用”最后”方法。
如需修改此设置，可以按照 IB 文档传入额外的 **kwargs。例如，在策略的 next 方法中：
def next(self):
# 一些逻辑
self.buy(data, m_triggerMethod=2)这将策略改为 2（“最后”方法，其中止损订单基于最后价格触发）。
请参考 IB API 文档以获取关于止损触发的进一步说明。
订单有效期#
回测中使用的有效期概念（valid 参数）在实时交易中同样适用。有效期参数转换为 IB 订单的方式如下：
None->GTC（Good Til Cancelled）未指定有效期，表示订单有效直至取消。
datetime/date->GTD（Good Til Date）传入
datetime.datetime或datetime.date实例表示订单有效至指定时间点。timedelta(x)->GTD（timedelta(x)不等于timedelta()）表示订单有效期为当前时间加上
timedelta(x)。float->GTD如果值来自 backtrader 的浮点日期时间存储，订单有效至该浮点数指示的时间。
timedelta()或 0 ->DAY指定了值（非
None）但为空值，表示当日（当前会话）有效的订单。
通知#
标准订单状态通过策略的 notify_order 方法通知（如果覆盖）。
Submitted- 订单已发送到 TWSAccepted- 订单已被放置Rejected- 订单放置失败或在其生命周期内被系统取消Partial- 部分执行已发生Completed- 订单已完全执行Canceled（或Cancelled）在 IB 中有多种含义：
- 用户手动取消
- 服务器/交易所取消订单
- 订单有效期已过
会应用启发式方法：如果从 TWS 收到
openOrder消息且状态为PendingCancel或Canceled，订单将被标记为已过期。Expired- 参见上文解释。
参考#
IBStore#
class backtrader.stores.IBStore()包装 ibpy ibConnection 实例的单例类。
这些参数也可以在使用该存储的类（如 IBData 和 IBBroker）中指定。
参数：
host（默认：127.0.0.1）：IB TWS 或 IB Gateway 的运行地址。通常为 localhost，但不一定。port（默认：7496）：连接端口。演示系统使用 7497。clientId（默认：无）：TWS 连接标识。- 无：自动生成 1 到 65535 之间的随机 id
- 整数：直接使用该值。
notifyall（默认：False）- 为 False 时，仅将错误消息发送到
notify_store方法。 - 为 True 时，转发所有从 TWS 收到的消息。
- 为 False 时，仅将错误消息发送到
_debug（默认：False）- 将所有收到的 TWS 消息打印到标准输出。
reconnect（默认：3）- 初始连接失败后的重试次数。
- 设为 -1 表示无限重连。
timeout（默认：3.0）- 重连间隔（秒）。
timeoffset（默认：True）- 为 True 时，使用从
reqCurrentTime（IB 服务器时间）计算与本地时间的偏移，并将该偏移用于价格通知的时间戳修正（如 CASH 市场的tickPrice事件）。 - 时间偏移会传播到其他模块（如重采样），以对齐时间戳。
- 为 True 时，使用从
timerefresh（默认：60.0）- 时间偏移刷新间隔（秒）。
indcash（默认：True）- 将 IND 代码作为现金资产处理以获取价格。
IBBroker#
class backtrader.brokers.IBBroker(**kwargs)盈透的经纪商实现。
该类将盈透的订单/头寸映射到 backtrader 的内部 API。
注意事项：
tradeid实际不受支持，因为盈亏直接从盈透获取，以 FIFO 方式计算，导致tradeid的盈亏不准确。- 头寸：如果启动时已有未平仓头寸，或通过其他方式改变了头寸，Cerebro 中的策略交易将不反映实际情况。
- 若要避免此问题，经纪商需自行管理头寸（这也支持多个
tradeid的盈亏本地计算），但这可能违背使用实时经纪商的初衷。
- 若要避免此问题，经纪商需自行管理头寸（这也支持多个
IBData#
class backtrader.feeds.IBData(**kwargs)盈透数据馈送。
dataname 参数支持以下合约规格：
TICKER# 股票类型和 SMART 交易所TICKER-STK# 股票和 SMART 交易所TICKER-STK-EXCHANGE# 股票TICKER-STK-EXCHANGE-CURRENCY# 股票TICKER-CFD# CFD 和 SMART 交易所TICKER-CFD-EXCHANGE# CFDTICKER-CDF-EXCHANGE-CURRENCY# 股票TICKER-IND-EXCHANGE# 指数TICKER-IND-EXCHANGE-CURRENCY# 指数TICKER-YYYYMM-EXCHANGE# 期货- `TICKER-YYYY
MM-EXCHANGE-CURRENCY` # 期货
TICKER-YYYYMM-EXCHANGE-CURRENCY-MULT# 期货TICKER-FUT-EXCHANGE-CURRENCY-YYYYMM-MULT# 期货TICKER-YYYYMM-EXCHANGE-CURRENCY-STRIKE-RIGHT# 期权TICKER-YYYYMM-EXCHANGE-CURRENCY-STRIKE-RIGHT-MULT# 期权TICKER-FOP-EXCHANGE-CURRENCY-YYYYMM-STRIKE-RIGHT# 期权TICKER-FOP-EXCHANGE-CURRENCY-YYYYMM-STRIKE-RIGHT-MULT# 期权CUR1.CUR2-CASH-IDEALPRO# 外汇TICKER-YYYYMMDD-EXCHANGE-CURRENCY-STRIKE-RIGHT# 期权TICKER-YYYYMMDD-EXCHANGE-CURRENCY-STRIKE-RIGHT-MULT# 期权TICKER-OPT-EXCHANGE-CURRENCY-YYYYMMDD-STRIKE-RIGHT# 期权TICKER-OPT-EXCHANGE-CURRENCY-YYYYMMDD-STRIKE-RIGHT-MULT# 期权
参数：
sectype（默认：STK）- 在
dataname中未指定时应用的默认证券类型。
- 在
exchange（默认：SMART）- 在
dataname中未指定时应用的默认交易所。
- 在
currency（默认：’’）- 在
dataname中未指定时应用的默认货币。
- 在
historical（默认：False）- 设为 True 时，数据馈送在首次下载数据后停止。
- 使用
fromdate和todate作为参考。 - 如果请求持续时间超过 IB 在给定时间框架/压缩下的限制，将自动分多次请求。
what（默认：None）- 为 None 时，历史数据请求的默认值因资产类型而异：
- CASH 资产：‘BID’
- 其他：‘TRADES’
- 如需其他值，请查阅 IB API 文档。
- 为 None 时，历史数据请求的默认值因资产类型而异：
rtbar（默认：False）- 为 True 时，使用盈透提供的 5 秒实时条作为最小刻度。这些条形图对应经过 IB 处理后的实时值。
- 为 False 时，使用基于接收 tick 的 RTVolume 价格。CASH 资产（如 EUR.JPY）始终使用 RTVolume，从中提取买入价格（这已成为与 IB 协作的行业默认做法）。
- 即使设为 True，如果数据重采样到低于 Seconds/5 的时间框架，也不会使用实时条，因为 IB 不提供更细粒度。
qcheck（默认：0.5）- 无数据接收时的唤醒间隔（秒），用于重采样/重放和通知传递。
backfill_start（默认：True）- 启动时执行回填。通过单个请求获取最大历史数据量。
backfill（默认：True）- 断开/重连后执行回填。按缺口时长下载最小数据量。
backfill_from（默认：None）- 可用于初始回填的备用数据源。数据源耗尽后，如有需要再从 IB 回填。典型用法是使用本地文件等持久化来源。
latethrough（默认：False）- 数据源被重采样/重放时，部分 tick 可能迟到。设为 True 允许这些延迟 tick 通过。
- 请查阅重采样器文档了解如何处理这些 tick。
- 此情况在
timeoffset设为 False 且 TWS 服务器时间与本地时间不同步时可能发生。
tradename（默认：None）- 某些场景下（如 CFD），价格由一个资产提供，交易却在另一个资产中进行。
SPY-STK-SMART-USD -> SP500 ETF（将指定为 `dataname`） SPY-CFD-SMART-USD -> 对应的 CFD，不提供价格跟踪，但在这种情况下将是交易资产（指定为 `tradename`）。
默认参数允许 TICKER 这样的简写，其中 sectype（STK）和 exchange（SMART）使用默认值。
部分资产（如 AAPL）需要完整的规格说明（包含货币），而其他资产（如 TWTR）可以直接使用简写。
完整规格示例：dataname='AAPL-STK-SMART-USD'
或者：IBData(dataname='AAPL', currency='USD') 使用默认的 STK 和 SMART，仅覆盖货币为 USD。