Oanda#

Oanda 的集成支持以下功能：

• 实时数据馈送
• 实时交易

要求#

• oandapy：安装命令：pip install git+https://github.com/oanda/oandapy.git
• pytz（可选，不推荐）：由于外汇市场 24x7 全球交易，默认使用 UTC 时间。如有需要，仍可指定输出时区。

示例代码#

源代码中包含完整示例：

samples/oandatest/oandatest.py

Oanda - 存储#

存储是实时数据馈送和交易支持的核心，提供了 Oanda API 与数据馈送、经纪代理之间的适配层。

可以通过以下方法获取经纪商实例：

OandaStore.getbroker(*args, **kwargs)

可以通过以下方法获取数据馈送实例：

OandaStore.getdata(*args, **kwargs)

许多 **kwargs 是数据馈送的通用参数，如 dataname、fromdate、todate、sessionstart、sessionend、timeframe、compression。

数据可能提供其他参数。请参阅下面的参考。

必要参数#

连接到 Oanda 需要以下参数：

• token（默认：无）：API 访问令牌
• account（默认：无）：账户 ID

这些由 Oanda 提供。

连接模拟或真实服务器：

• practice（默认：False）：使用测试环境

账户需要定期检查现金和价值，可通过以下参数控制刷新频率：

• account_tmout（默认：10.0）：账户价值/现金刷新周期（秒）

Oanda 数据馈送#

实例化数据时，按照 Oanda 指南传递符号。例如，EUR/USD 需要指定为 EUR_USD：

data = oandastore.getdata(dataname='EUR_USD', ...)

时间管理#

除非向数据馈送传递了 tz 参数（pytz 兼容对象），否则所有时间输出均为 UTC 格式。

回填#

backtrader 不会向 Oanda 发出特殊请求。小时间框架下，模拟服务器返回的回填数据长度为 500 根 K 线。

OandaBroker - 实时交易#

使用经纪商#

要使用 OandaBroker，需替换 cerebro 创建的默认模拟经纪商。

使用存储模型（推荐）：

import backtrader as bt

cerebro = bt.Cerebro()
oandastore = bt.stores.OandaStore()
cerebro.broker = oandastore.getbroker()  # 或 cerebro.setbroker(...)

经纪商 - 初始头寸#

经纪商支持一个参数：

• use_positions（默认：True）：连接到经纪商提供商时使用现有头寸来启动经纪商。 在实例化时设置为False以忽略任何现有头寸。

操作#

使用方法与回测一致。使用策略中的标准方法：

• buy
• sell
• close
• cancel

订单执行类型#

Oanda 支持 backtrader 所需的大部分订单执行类型（Close 除外）。支持的订单类型：

• Order.Market
• Order.Limit
• Order.Stop
• Order.StopLimit（使用 Stop 和 upperBound/lowerBound 价格）
• Order.StopTrail

通过 takeprofit 和 stoploss 订单成员创建内部模拟订单来支持括号订单。

订单有效期#

回测中的有效期概念（valid 参数）在此同样适用。Oanda 订单的有效期转换如下：

• None -> Good Til Cancelled 未指定有效期，订单有效直至取消。
• datetime/date -> Good Til Date
• timedelta(x) -> Good Til Date（timedelta(x) 不等于 timedelta()） 表示订单有效期为当前时间加上 timedelta(x)。
• timedelta() 或 0 -> Session 已指定值（非 None）但为空值，表示当日（当前会话）有效。

通知#

标准订单状态通过策略的 notify_order 方法通知（如果覆盖）。

• Submitted - 订单已发送
• Accepted - 订单已放置
• Rejected - 表示实际拒绝或在创建过程中无其他状态时使用
• Partial - 已部分执行
• Completed - 订单已完全执行
• Canceled（或 Cancelled）
• Expired - 订单因过期取消

参考#

OandaStore#

class backtrader.stores.OandaStore()

控制与 Oanda 连接的单例类。

参数：

• token（默认：无）：API 访问令牌
• account（默认：无）：账户 ID
• practice（默认：False）：使用测试环境
• account_tmout（默认：10.0）：账户价值/现金刷新周期（秒）

OandaBroker#

class backtrader.brokers.OandaBroker(**kwargs)

Oanda 的经纪商实现，将 Oanda 的订单/头寸映射到 backtrader 的内部 API。

参数：

• use_positions（默认：True）：连接时使用现有头寸初始化经纪商。 设为 False 可忽略任何现有头寸。

OandaData#

class backtrader.feeds.OandaData(**kwargs)

Oanda 数据馈送。

参数：

• qcheck（默认：0.5）：无数据时的唤醒间隔（秒），用于重采样/重放和通知传递。
• historical（默认：False）：设为 True 时，首次下载数据后停止。 使用 fromdate 和 todate 作为参考。 如果请求时长超过 Oanda 在给定时间框架/压缩下的限制，将自动分段请求。
• backfill_start（默认：True）：启动时执行回填，通过单次请求获取最大历史数据。
• backfill（默认：True）：断开/重连后执行回填，按缺口时长下载最小数据量。
• backfill_from（默认：None）：可用于初始回填的备用数据源。数据源耗尽后，如有需要再从 Oanda 回填。
• bidask（默认：True）：历史/回填请求返回买卖价。设为 False 则返回中间价。
• useask（默认：False）：使用卖价而非默认的买价。
• includeFirst（默认：True）：控制历史/回填请求中第一个 K 线的返回行为。
• reconnect（默认：True）：网络断开时自动重连。
• reconnections（默认：-1）：重连次数，-1 表示无限重试。
• reconntimeout（默认：5.0）：重连间隔（秒）。

此数据馈送支持的时间框架和压缩映射如下（符合 OANDA API 开发者指南）：

• (TimeFrame.Seconds, 5): 'S5'
• (TimeFrame.Seconds, 10): 'S10'
• (TimeFrame.Seconds, 15): 'S15'
• (TimeFrame.Seconds, 30): 'S30'
• (TimeFrame.Minutes, 1): 'M1'
• (TimeFrame.Minutes, 2): 'M3'
• (TimeFrame.Minutes, 3): 'M3'
• (TimeFrame.Minutes, 4): 'M4'
• (TimeFrame.Minutes, 5): 'M5'
• (TimeFrame.Minutes, 10): 'M10'
• (TimeFrame.Minutes, 15): 'M15'
• (TimeFrame.Minutes, 30): 'M30'
• (TimeFrame.Minutes, 60): 'H1'
• (TimeFrame.Minutes, 120): 'H2'
• (TimeFrame.Minutes, 180): 'H3'
• (TimeFrame.Minutes, 240): 'H4'

(TimeFrame.Minutes, 360): 'H6'

• (TimeFrame.Minutes, 480): 'H8'
• (TimeFrame.Days, 1): 'D'
• (TimeFrame.Weeks, 1): 'W'
• (TimeFrame.Months, 1): 'M'

其他任何组合将被拒绝。