Visual Chart

Visual Chart#

Visual Chart 的集成支持以下功能：

  • 实时数据馈送
  • 实时交易

Visual Chart 是一个集图表、数据馈送和经纪功能于一体的完整交易平台。

更多信息请访问：www.visualchart.com

要求#

可以通过以下命令安装：

pip install https://github.com/mementum/comtypes/archive/master.zip

Visual Chart 的 API 基于 COM。目前 comtypes 主分支不支持解包 VT_ARRAYS of VT_RECORD（Visual Chart 正使用此特性）。Pull Request #104 已提交但尚未合并。合并后即可使用主分支。

  • pytz（可选但强烈推荐）：确保数据以市场时间返回。这对大多数市场成立，但有些市场是例外（如全球指数）。

示例代码#

源代码中包含完整示例：samples/vctest/vctest.py。

VCStore - 存储#

存储是实时数据馈送/交易支持的核心，提供了 COM API 和数据馈送及经纪代理之间的适配层。

可以通过以下方法获取经纪商实例：

VCStore.getbroker(*args, **kwargs)

可以通过以下方法获取数据馈送实例：

VCStore.getdata(*args, **kwargs)

在这种情况下，许多 **kwargs 是数据馈送的常见参数，如 dataname、fromdate、todate、sessionstart、sessionend、timeframe、compression。

VCStore 会尝试：

  • 通过 Windows 注册表自动定位系统中 VisualChart 的安装位置。
  • 如果找到，扫描安装目录中的 COM DLL，创建 COM typelib 并实例化相关对象。
  • 如果未找到，使用已知的硬编码 CLSID 进行相同操作。

注意：即使找到 DLL，Visual Chart 本身也必须正在运行。backtrader 不会自动启动 Visual Chart。

VCData 数据馈送#

一般说明#

Visual Chart 的数据馈送有以下特性：

  • 重采样由平台完成
  • 但不适用于所有情况：秒级别不支持，仍需 backtrader 处理

例如：

vcstore = bt.stores.VCStore()
vcstore.getdata(dataname='015ES', timeframe=bt.TimeFrame.Ticks)
cerebro.resampledata(data, timeframe=bt.TimeFrame.Seconds, compression=5)

大多数情况下，只需以下操作：

vcstore = bt.stores.VCStore()
data = vcstore.getdata(dataname='015ES', timeframe=bt.TimeFrame.Minutes, compression=2)
cerebro.adddata(data)

数据通过比较内部设备时钟与平台提供的 tick 来计算时间偏移，以便在没有新 tick 时尽早传递自动重采样的 K 线。

实例化数据#

按 VisualChart 左上角显示的符号传递（无空格）。例如：

ES-Mini 显示为 001 ES，实例化为：

data = vcstore.getdata(dataname='001ES', ...)

EuroStoxx 50 显示为 015 ES，实例化为：

data = vcstore.getdata(dataname='015ES', ...)

注意：backtrader 会自动清理第 4 位的空格（如果名称直接复制自 Visual Chart）。

时间管理#

时间管理遵循 backtrader 的一般规则。为了确保代码不依赖于 DST 转换，请使用市场时间。

数据通知#

数据馈送通过以下方式报告当前状态（详见 Cerebro 和策略参考）：

  • Cerebro.notify_data（如果覆盖）
  • Cerebro.adddatacb 添加的回调
  • Strategy.notify_data（如果覆盖）

策略中的示例：

class VCStrategy(bt.Strategy):
    def notify_data(self, data, status, *args, **kwargs):
        if status == data.LIVE:  # 数据已切换到实时数据
            # 做某些事
            pass

系统状态变化时发送以下通知：

  • CONNECTED：成功初始连接
  • DISCONNECTED：无法检索数据
  • CONNBROKEN：连接丢失
  • NOTSUBSCRIBED：无权限检索数据
  • DELAYED：历史/回填操作进行中
  • LIVE：数据已切换为实时数据

VCBroker - 实时交易#

使用经纪商#

要使用 VCBroker，需替换 cerebro 创建的默认模拟经纪商。

使用存储模型（推荐）：

import backtrader as bt

cerebro = bt.Cerebro()
vcstore = bt.stores.VCStore()
cerebro.broker = vcstore.getbroker()  # 或 cerebro.setbroker(...)

经纪商参数#

VCBroker 不支持任何参数，因为经纪商只是实际经纪商的代理，不应屏蔽真实功能。

限制#

头寸#

Visual Chart 报告未平仓头寸，但缺少头寸关闭的最终事件。因此，backtrader 需要自行记录头寸，并与账户中已有的头寸分开管理。

佣金#

COM 交易接口不报告佣金。除非在实例化经纪商时提供了 Commission 实例，否则 backtrader 无法准确估算佣金。

交易操作#

使用方法与回测一致。使用策略中的标准方法：

  • buy
  • sell
  • close
  • cancel

订单执行类型#

Visual Chart 支持 backtrader 所需的最小订单执行类型，确保回测内容可上线。支持的类型：

  • Order.Market
  • Order.Close
  • Order.Limit
  • Order.Stop（触发后跟随市价单）
  • Order.StopLimit（触发后跟随限价单）

订单有效期#

回测中的有效期概念（valid 参数）在此同样适用。

通知#

标准订单状态通过策略的 notify_order 方法通知（如果覆盖）：

  • Submitted - 订单已发送
  • Accepted - 订单已放置
  • Rejected - 订单放置失败或生命周期内被取消
  • Partial - 已部分执行
  • Completed - 已完全执行
  • Canceled（或 Cancelled）

参考#

VCStore#

class backtrader.stores.VCStore()

封装 ibpy ibConnection 实例的单例类。

VCBroker#

class backtrader.brokers.VCBroker(**kwargs)

VisualChart 的经纪商实现。

VCData#

class backtrader.feeds.VCData(**kwargs)

VisualChart 数据馈送。

参数：

  • qcheck（默认：0.5）：默认唤醒超时以让重采样/重放器检查当前 bar 是否可以交付。
  • historical（默认：False）：如果未提供 todate 参数（在基类中定义），则如果设置为 True，将强制仅进行历史下载。
  • milliseconds（默认：True）：Visual Chart 构建的 bar 具有以下格式：HH:MM:59.999000。如果该参数为 True，将添加一毫秒，使其显示为：HH:MM:59.999000。
  • tradename（默认：无）：无法交易连续期货，但它们非常适合数据跟踪。如果提供该参数，它将是当前期货的名称，该期货将是交易资产。
  • usetimezones（默认：True）：对于大多数市场，Visual Chart 提供的时间偏移信息允许将日期时间转换为市场时间。
Previous Qanda Plotting Next