定时器#

在版本 1.9.44.116 中，backtrader 添加了定时器功能，可以在特定时间点调用 notify_timer（在 Cerebro 和 Strategy 中可用），支持精细控制。

选项#

基于绝对时间或相对于会话开始/结束时间的定时器。
时区指定，可通过 pytz 兼容对象或数据源会话时间指定。
相对于指定时间的起始偏移量。
重复间隔。
工作日过滤器（支持结转）。
月份天数过滤器（支持结转）。
自定义回调过滤器。

使用模式#

在 Cerebro 和 Strategy 子类中，定时器回调通过以下方法接收：

def notify_timer(self, timer, when, *args, **kwargs):
    '''接收定时器通知，其中 `timer` 是通过 `add_timer` 返回的定时器实例，`when` 是调用时间。
    `args` 和 `kwargs` 是传递给 `add_timer` 的额外参数。

    实际的 `when` 时间可能稍有延迟，因为系统可能无法及时调用。
    此值是定时器的目标时间，而非系统时间。
    '''

添加定时器 - 通过 Strategy#

通过以下方法添加：

def add_timer(self, when,
              offset=datetime.timedelta(), repeat=datetime.timedelta(),
              weekdays=[], weekcarry=False,
              monthdays=[], monthcarry=True,
              allow=None,
              tzdata=None, cheat=False,
              *args, **kwargs):
    '''

返回创建的 Timer 实例。参数说明见下文。

添加定时器 - 通过 Cerebro#

使用相同的方法，只是增加了参数 strats。如果设置为 True，定时器不仅会通知给 cerebro，还会通知系统中运行的所有策略。

def add_timer(self, when,
              offset=datetime.timedelta(), repeat=datetime.timedelta(),
              weekdays=[], weekcarry=False,
              monthdays=[], monthcarry=True,
              allow=None,
              tzdata=None, cheat=False, strats=False,
              *args, **kwargs):
    '''

它返回创建的 Timer 实例。

定时器调用时间#

`cheat=False`（默认）#

定时器在以下步骤后调用：

数据源加载当前 K 线的新值后。
经纪人评估订单并重新计算投资组合价值后。
指标重新计算前（由策略触发）。
调用策略的 next 方法前。

`cheat=True`#

定时器在以下步骤后调用：

数据源加载当前 K 线的新值后。
经纪人评估订单并重新计算投资组合价值前。

即定时器在指标重新计算和调用 next 之前触发，可实现以下场景：

在新 K 线被经纪人评估前调用定时器。
指标仍使用前一日收盘值，可用于生成进出信号。
新价格可用后，使用开盘价计算下单数量。

使用每日柱#

示例 scheduled.py 默认使用 backtrader 发行版中提供的标准每日柱。策略参数如下：

class St(bt.Strategy):
    params = dict(
        when=bt.timer.SESSION_START,
        timer=True,
        cheat=False,
        offset=datetime.timedelta(),
        repeat=datetime.timedelta(),
        weekdays=[],
    )

数据具有以下会话时间：

开始：09:00
结束：17:30

仅设置时间的情况：

$ ./scheduled.py --strat when='datetime.time(15,30)'

输出结果：

strategy notify_timer with tid 0, when 2005-01-03 15:30:00 cheat False
1, 2005-01-03 17:30:00, Week 1, Day 1, O 2952.29, H 2989.61, L 2946.8, C 2970.02
strategy notify_timer with tid 0, when 2005-01-04 15:30:00 cheat False
2, 2005-01-04 17:30:00, Week 1, Day 2, O 2969.78, H 2979.88, L 2961.14, C 2971.12
strategy notify_timer with tid 0, when 2005-01-05 15:30:00 cheat False
3, 2005-01-05 17:30:00, Week 1, Day 3, O 2969.0, H 2969.0, L 2942.69, C 2947.19
strategy notify_timer with tid 0, when 2005-01-06 15:30:00 cheat False
...

定时器在 15:30 触发。没有意外。接下来增加 30 分钟偏移：

$ ./scheduled.py --strat when='datetime.time(15,30)',offset='datetime.timedelta(minutes=30)'

输出结果：

strategy notify_timer with tid 0, when 2005-01-03 16:00:00 cheat False
1, 2005-01-03 17:30:00, Week 1, Day 1, O 2952.29, H 2989.61, L 2946.8, C 2970.02
strategy notify_timer with tid 0, when 2005-01-04 16:00:00 cheat False
2, 2005-01-04 17:30:00, Week 1, Day 2, O 2969.78, H 2979.88, L 2961.14, C 2971.12
strategy notify_timer with tid 0, when 2005-01-05 16:00:00 cheat False
...

定时器从 15:30 变为 16:00。没有意外。接下来以会话开始为参考：

$ ./scheduled.py --strat when='bt.timer.SESSION_START',offset='datetime.timedelta(minutes=30)'

输出结果：

strategy notify_timer with tid 0, when 2005-01-03 09:30:00 cheat False
1, 2005-01-03 17:30:00, Week 1, Day 1, O 2952.29, H 2989.61, L 2946.8, C 2970.02
strategy notify_timer with tid 0, when 2005-01-04 09:30:00 cheat False
2, 2005-01-04 17:30:00, Week 1, Day 2, O 2969.78, H 2979.88, L 2961.14, C 2971.12
...

定时器回调时间为 09:30。会话开始时间为 09:00，这意味着希望在会话开始后 30 分钟执行操作。

运行带有 5 分钟柱的数据#

示例 scheduled-min.py 默认运行 backtrader 发行版中的标准 5 分钟柱。策略参数如下：

class St(bt.Strategy):
    params = dict(
        when=bt.timer.SESSION_START,
        timer=True,
        cheat=False,
        offset=datetime.timedelta(),
        repeat=datetime.timedelta(),
        weekdays=[],
        weekcarry=False,
        monthdays=[],
        monthcarry=True,
    )

数据具有相同的会话时间：

开始：09:00
结束：17:30

让我们进行一些实验。首先是一个定时器。

$ ./scheduled-min.py --strat when='datetime.time(15, 30)'

输出结果：

1, 2006-01-02 09:05:00, Week 1, Day 1, O 3578.73, H 3587.88, L 3578.73, C 3582.99
2, 2006-01-02 09:10:00, Week 1, Day 1, O 3583.01, H 3588.4, L 3583.01, C 3588.03
...
77, 2006-01-02 15:25:00, Week 1, Day 1, O 3599.07, H 3599.68, L 3598.47, C 3599.68
strategy notify_timer with tid 0, when 2006-01-02 15:30:00 cheat False
78, 2006-01-02 15:30:00, Week 1, Day 1, O 3599.64, H 3599.73, L 3599.0, C 3599.67
...
179, 2006-01-03 15:25:00, Week 1, Day 2, O 3634.72, H 3635.0, L 3634.06, C 3634.87
strategy notify_timer with tid 0, when 2006-01-03 15:30:00 cheat False
180, 2006-01-03 15:30:00, Week 1, Day 2, O 3634.81, H 3634.89, L 3634.04, C 3634.23
...

定时器在 15:30 触发。日志中显示了前两天中的触发情况。

增加 15 分钟的重复间隔#

$ ./scheduled-min.py --strat when='datetime.time(15, 30)',repeat='datetime.timedelta(minutes=15)'

输出结果：

...
74, 2006-01-02 15:10:00, Week 1, Day 1, O 3596.12, H 3596.63, L 3595.92, C 3596.63
75, 2006-01-02 15:15:00, Week 1, Day 1, O 3596.36, H 3596.65, L 3596.19, C 3596.65
76, 2006-01-02 15:20:00, Week 1, Day 1, O 3596.53, H 3599.13, L 3596.12, C 3598.9
77, 2006-01-02 15:25:00, Week 1, Day 1, O 3599.07, H 3599.68, L 3598.47, C 3599.68
strategy notify_timer with tid 0, when 2006-01-02 15:30:00 cheat False
78, 2006-01-02 15:30:00, Week 1, Day 1, O 3599.64, H 3599.73, L 3599.0, C 3599.67
79, 2006-01-02 15:35:00, Week 1, Day 1, O 3599.61, H 3600.29, L 3599.52, C 3599.92
80, 2006-01-02 15:40:00, Week 1, Day 1, O 3599.96, H 3602.06, L 3599.76, C 3602.05
strategy notify_timer with tid 0, when 2006-01-02 15:45:00 cheat False
81, 2006-01-02 15:45:00, Week 1, Day 1, O 3601.97, H 3602.07, L 3601.45, C 3601.83
82, 2006-01-02 15:50:00, Week 1, Day 1, O 3601.74, H 3602.8, L 3601.63, C 3602.8
83, 2006-01-02 15:55:00, Week 1, Day 1, O 3602.53, H 3602.74, L 3602.33, C 3602.61
strategy notify_timer with tid 0, when 2006-01-02 16:00:00 cheat False
84, 2006-01-02 16:00:00, Week 1, Day 1, O 3602.58, H 3602.75, L 3601.81, C 3602.14
85, 2006-01-02 16:05:00, Week 1, Day 1, O 3602.16, H 3602.16, L 3600.86, C 3600.96
86, 2006-01-02 16:10:00, Week 1, Day 1, O 3601.2, H 3601.49, L 3600.94, C 3601.27
...
strategy notify_timer with tid 0, when 2006-01-02 17:15:00 cheat False
99, 2006-01-02 17:15:00, Week 1, Day 1, O 3603.96, H 3603.96, L 3602.89, C 3603.79
100, 2006-01-02 17:20:00, Week 1, Day 1, O 3603.94, H 3605.95, L 3603.87, C 3603.91
101, 2006-01-02 17:25:00, Week 1, Day 1, O 3604.0, H 3604.76, L 3603.85, C 3604.64
strategy notify_timer with tid 0, when 2006-01-02 17:30:00 cheat False
102, 2006-01-02 17:30:00, Week 1, Day 1, O 3604.06, H 3604.41, L 3603.95, C 3604.33
103, 2006-01-03 09:05:00, Week 1, Day 2, O 3604.08, H 3609.6, L 3604.08, C 3609.6
104, 2006-01-03 09:10:00, Week 1, Day 2, O 3610.34, H 3617.31, L 3610.34, C 3617.31
105, 2006-01-03 09:15:00, Week 1, Day 2, O 3617.61, H 3617.87, L 3616.03, C 3617.51
106, 2006-01-03 09:20:00, Week 1, Day 2, O 3617.24, H 3618.86, L 3616.09, C 3618.42
...
179, 2006-01-03 15:25:00, Week 1, Day 2, O 3634.72, H 3635.0, L 3634.06, C 3634.87
strategy notify_timer with tid 0, when 2006-01-03 15:30:00 cheat False
180, 2006-01-03 15:30:00, Week 1, Day 2, O 3634.81, H 3634.89, L 3634.04, C 3634.23
...

使用作弊模式#

$ ./scheduled-min.py --strat when='bt.timer.SESSION_START',cheat=True

输出结果：

strategy notify_timer with tid 1, when 2006-01-02 09:00:00 cheat True
-- 2006-01-02 09:05:00 Create buy order
strategy notify_timer with tid 0, when 2006-01-02 09:00:00 cheat False
1, 2006-01-02 09:05:00, Week 1, Day 1, O 3578.73, H 3587.88, L 3578.73, C 3582.99
-- 2006-01-02 09:10:00 Buy Exec @ 3583.01
2, 2006-01-02 09:10:00, Week 1, Day 1, O 3583.01, H 3588.4, L 3583.01, C 3588.03
...

创建订单时间为 09:05:00，执行时间为 09:10:00，因为经纪人未启用作弊模式。接下来启用它：

$ ./scheduled-min.py --strat when='bt.timer.SESSION_START',cheat=True --broker coo=True

输出结果：

strategy notify_timer with tid 1, when 2006-01-02 09:00:00 cheat True
-- 2006-01-02 09:05:00 Create buy order
strategy notify_timer with tid 0, when 2006-01-02 09:00:00 cheat False
-- 2006-01-02 09:05:00 Buy Exec @ 3578.73
1, 2006-01-02 09:05:00, Week 1, Day 1, O 3578.73, H 3587.88, L 3578.73, C 3582.99
2, 2006-01-02 09:10:00, Week 1, Day 1, O 3583.01, H 3588.4, L 3583.01, C 3588.03
...

下单和执行时间均为 09:05:00，执行价格为 09:05:00 的开盘价。

其他场景#

定时器允许通过整数列表指定哪些天可以触发（ISO 代码，周一为 1，周日为 7）。例如：

weekdays=[5]  # 这将请求定时器仅在周五有效

如果周五是非交易日，且定时器应在下一个交易日触发，可添加 weekcarry=True。

类似地，可以指定每月中的某一天，例如：

monthdays=[15]  # 每月的 15 日

如果 15 日是非交易日，并且定时器应在下一个交易日触发，可以添加 monthcarry=True。

目前没有内置功能支持像"3、6、9、12 月的第三个星期五"（期货/期权到期日）这样的规则，但可通过回调函数自定义：

allow=callable  # 回调函数接收一个 datetime.date 实例，如果日期适用于定时器，则返回 True，否则返回 False

实现上述规则的代码：

class FutOpExp(object):
    def __init__(self):
        self.fridays = 0
        self.curmonth = -1

    def __call__(self, d):
        _, _, isowkday = d.isocalendar()

        if d.month != self.curmonth:
            self.curmonth = d.month
            self.fridays = 0

        # 周一=1 ... 周日=7
        if isowkday == 5 and self.curmonth in [3, 6, 9, 12]:
            self.fridays += 1

            if self.fridays == 3:  # 第三个星期五
                return True  # 定时器允许

        return False  # 定时器不允许

然后将 allow=FutOpExp() 传递给定时器的创建。

`add_timer` 的参数#

when：可以是
- datetime.time 实例（配合 tzdata 使用）
- bt.timer.SESSION_START 引用会话开始时间
- bt.timer.SESSION_END 引用会话结束时间
offset：datetime.timedelta 实例，偏移 when 的值。与 SESSION_START/SESSION_END 结合使用，表示定时器在会话开始后 15 分钟调用。
repeat：datetime.timedelta 实例，首次调用后在同一会话内的重复间隔。
weekdays：排序的整数列表，指定定时器在星期几生效（ISO 代码，周一为 1，周日为 7）。未指定时，所有天均有效。
weekcarry（默认：False）：为 True 时，如果指定日期未出现（如假日），定时器会在下一天执行（可能是新的一周）。
monthdays：排序的整数列表，指定定时器在每月哪些天生效。未指定时，所有天均有效。
monthcarry（默认：True）：如果指定日期未出现（周末或假日），定时器在下一个可用日执行。
allow（默认：None）：回调函数，接收 datetime.date 实例，返回 True 表示该日期允许定时器触发。
tzdata：可为 None、pytz 实例或数据源实例。
- None：when 按原样解释（相当于视为 UTC）。
- pytz 实例：when 在指定时区的本地时间解释。
- 数据源实例：when 在数据源实例的 tz 参数指定的时区解释。
strats（默认：False）：是否调用策略的 notify_timer。
cheat（默认：False）：为 True 时，定时器在经纪人评估订单前调用。可在会话开始前根据开盘价下单。
*args：额外参数，传递给 notify_timer。
**kwargs：额外关键字参数，传递给 notify_timer。

示例用法 `scheduled.py`#

$ ./scheduled.py --help

输出结果：

usage: scheduled.py [-h] [--data0 DATA0] [--fromdate FROMDATE]
                    [--todate TODATE] [--cerebro kwargs] [--broker kwargs]
                    [--sizer kwargs] [--strat kwargs] [--plot [kwargs]]

Sample Skeleton

optional arguments:
  -h, --help           show this help message and exit
  --data0 DATA0        Data to read in (default:
                       ../../datas/2005-2006-day-001.txt)
  --fromdate FROMDATE  Date[time] in YYYY-MM-DD[THH:MM:SS] format (default: )
  --todate TODATE      Date[time] in YYYY-MM-DD[THH:MM:SS] format (default: )
  --cerebro kwargs     kwargs in key=value format (default: )
  --broker kwargs      kwargs in key=value format (default: )
  --sizer kwargs       kwargs in key=value format (default: )
  --strat kwargs       kwargs in key=value format (default: )
  --plot [kwargs]      kwargs in key=value format (default: )

示例源代码 `scheduled.py`#

from __future__ import (absolute_import, division, print_function,
                        unicode_literals)

import argparse
import datetime

import backtrader as bt


class St(bt.Strategy):
    params = dict(
        when=bt.timer.SESSION_START,
        timer=True,
        cheat=False,
        offset=datetime.timedelta(),
        repeat=datetime.timedelta(),
        weekdays=[],
    )

    def __init__(self):
        bt.ind.SMA()
        if self.p.timer:
            self.add_timer(
                when=self.p.when,
                offset=self.p.offset,
                repeat=self.p.repeat,
                weekdays=self.p.weekdays,
            )
        if self.p.cheat:
            self.add_timer(
                when=self.p.when,
                offset=self.p.offset,
                repeat=self.p.repeat,
                cheat=True,
            )

        self.order = None

    def prenext(self):
        self.next()

    def next(self):
        _, isowk, isowkday = self.datetime.date().isocalendar()
        txt = '{}, {}, Week {}, Day {}, O {}, H {}, L {}, C {}'.format(
            len(self), self.datetime.datetime(),
            isowk, isowkday,
            self.data.open[0], self.data.high[0],
            self.data.low[0], self.data.close[0])

        print(txt)

    def notify_timer(self, timer, when, *args, **kwargs):
        print('strategy notify_timer with tid {}, when {} cheat {}'.
              format(timer.p.tid, when, timer.p.cheat))

        if self.order is None and timer.p.cheat:
            print('-- {} Create buy order'.format(self.data.datetime.date()))
            self.order = self.buy()

    def notify_order(self, order):
        if order.status == order.Completed:
            print('-- {} Buy Exec @ {}'.format(
                self.data.datetime.date(), order.executed.price))


def runstrat(args=None):
    args = parse_args(args)

    cerebro = bt.Cerebro()

    # 数据源 kwargs
    kwargs = dict(
        timeframe=bt.TimeFrame.Days,
        compression=1,
        sessionstart=datetime.time(9, 0),
        sessionend=datetime.time(17, 30),
    )

    # 解析 from/to-date
    dtfmt, tmfmt = '%Y-%m-%d', 'T%H:%M:%S'
    for a, d in ((getattr(args, x), x) for x in ['fromdate', 'todate']):
        if a:
            strpfmt = dtfmt + tmfmt * ('T' in a)
            kwargs[d] = datetime.datetime.strptime(a, strpfmt)

    # 数据源
    data0 = bt.feeds.BacktraderCSVData(dataname=args.data0, **kwargs)
    cerebro.adddata(data0)

    # 经纪人
    cerebro.broker = bt.brokers.BackBroker(**eval('dict(' + args.broker + ')'))

    # 调整器
    cerebro.addsizer(bt.sizers.FixedSize, **eval('dict(' + args.sizer + ')'))

    # 策略
    cerebro.addstrategy(St, **eval('dict(' + args.strat + ')'))

    # 执行
    cerebro.run(**eval('dict(' + args.cerebro + ')'))

    if args.plot:  # 如果请求则绘图
        cerebro.plot(**eval('dict(' + args.plot + ')'))




def parse_args(pargs=None):
    parser = argparse.ArgumentParser(
        formatter_class=argparse.ArgumentDefaultsHelpFormatter,
        description=(
            'Sample Skeleton'
        )
    )

    parser.add_argument('--data0', default='../../datas/2005-2006-day-001.txt',
                        required=False, help='Data to read in')

    # 日期默认值
    parser.add_argument('--fromdate', required=False, default='',
                        help='Date[time] in YYYY-MM-DD[THH:MM:SS] format')

    parser.add_argument('--todate', required=False, default='',
                        help='Date[time] in YYYY-MM-DD[THH:MM:SS] format')

    parser.add_argument('--cerebro', required=False, default='',
                        metavar='kwargs', help='kwargs in key=value format')

    parser.add_argument('--broker', required=False, default='',
                        metavar='kwargs', help='kwargs in key=value format')

    parser.add_argument('--sizer', required=False, default='',
                        metavar='kwargs', help='kwargs in key=value format')

    parser.add_argument('--strat', required=False, default='',
                        metavar='kwargs', help='kwargs in key=value format')

    parser.add_argument('--plot', required=False, default='',
                        nargs='?', const='{}',
                        metavar='kwargs', help='kwargs in key=value format')

    return parser.parse_args(pargs)


if __name__ == '__main__':
    runstrat()

示例源代码 scheduled-min.py#

from __future__ import (absolute_import, division, print_function,
                        unicode_literals)

import argparse
import datetime

import backtrader as bt


class St(bt.Strategy):
    params = dict(
        when=bt.timer.SESSION_START,
        timer=True,
        cheat=False,
        offset=datetime.timedelta(),
        repeat=datetime.timedelta(),
        weekdays=[],
        weekcarry=False,
        monthdays=[],
        monthcarry=True,
    )

    def __init__(self):
        bt.ind.SMA()
        if self.p.timer:
            self.add_timer(
                when=self.p.when,
                offset=self.p.offset,
                repeat=self.p.repeat,
                weekdays=self.p.weekdays,
                weekcarry=self.p.weekcarry,
                monthdays=self.p.monthdays,
                monthcarry=self.p.monthcarry,
                # tzdata=self.data0,
            )
        if self.p.cheat:
            self.add_timer(
                when=self.p.when,
                offset=self.p.offset,
                repeat=self.p.repeat,
                weekdays=self.p.weekdays,
                weekcarry=self.p.weekcarry,
                monthdays=self.p.monthdays,
                monthcarry=self.p.monthcarry,
                # tzdata=self.data0,
                cheat=True,
            )

        self.order = None

    def prenext(self):
        self.next()

    def next(self):
        _, isowk, isowkday = self.datetime.date().isocalendar()
        txt = '{}, {}, Week {}, Day {}, O {}, H {}, L {}, C {}'.format(
            len(self), self.datetime.datetime(),
            isowk, isowkday,
            self.data.open[0], self.data.high[0],
            self.data.low[0], self.data.close[0])

        print(txt)

    def notify_timer(self, timer, when, *args, **kwargs):
        print('strategy notify_timer with tid {}, when {} cheat {}'.
              format(timer.p.tid, when, timer.p.cheat))

        if self.order is None and timer.params.cheat:
            print('-- {} Create buy order'.format(
                self.data.datetime.datetime()))
            self.order = self.buy()

    def notify_order(self, order):
        if order.status == order.Completed:
            print('-- {} Buy Exec @ {}'.format(
                self.data.datetime.datetime(), order.executed.price))


def runstrat(args=None):
    args = parse_args(args)
    cerebro = bt.Cerebro()

    # 数据源 kwargs
    kwargs = dict(
        timeframe=bt.TimeFrame.Minutes,
        compression=5,
        sessionstart=datetime.time(9, 0),
        sessionend=datetime.time(17, 30),
    )

    # 解析 from/to-date
    dtfmt, tmfmt = '%Y-%m-%d', 'T%H:%M:%S'
    for a, d in ((getattr(args, x), x) for x in ['fromdate', 'todate']):
        if a:
            strpfmt = dtfmt + tmfmt * ('T' in a)
            kwargs[d] = datetime.datetime.strptime(a, strpfmt)

    # 数据源
    data0 = bt.feeds.BacktraderCSVData(dataname=args.data0, **kwargs)
    cerebro.adddata(data0)

    # 经纪人
    cerebro.broker = bt.brokers.BackBroker(**eval('dict(' + args.broker + ')'))

    # 调整器
    cerebro.addsizer(bt.sizers.FixedSize, **eval('dict(' + args.sizer + ')'))

    # 策略
    cerebro.addstrategy(St, **eval('dict(' + args.strat + ')'))

    # 执行
    cerebro.run(**eval('dict(' + args.cerebro + ')'))

    if args.plot:  # 如果请求则绘图
        cerebro.plot(**eval('dict(' + args.plot + ')'))


def parse_args(pargs=None):
    parser = argparse.ArgumentParser(
        formatter_class=argparse.ArgumentDefaultsHelpFormatter,
        description=(
            'Timer Test Intraday'
        )
    )

    parser.add_argument('--data0', default='../../datas/2006-min-005.txt',
                        required=False, help='Data to read in')

    # 日期默认值
    parser.add_argument('--fromdate', required=False, default='',
                        help='Date[time] in YYYY-MM-DD[THH:MM:SS] format')

    parser.add_argument('--todate', required=False, default='',
                        help='Date[time] in YYYY-MM-DD[THH:MM:SS] format')

    parser.add_argument('--cerebro', required=False, default='',
                        metavar='kwargs', help='kwargs in key=value format')

    parser.add_argument('--broker', required=False, default='',
                        metavar='kwargs', help='kwargs in key=value format')

    parser.add_argument('--sizer', required=False, default='',
                        metavar='kwargs', help='kwargs in key=value format')

    parser.add_argument('--strat', required=False, default='',
                        metavar='kwargs', help='kwargs in key=value format')

    parser.add_argument('--plot', required=False, default='',
                        nargs='?', const='{}',
                        metavar='kwargs', help='kwargs in key=value format')

    return parser.parse_args(pargs)


if __name__ == '__main__':
    runstrat()

定时器#

选项#

使用模式#

添加定时器 - 通过 Strategy#

添加定时器 - 通过 Cerebro#

定时器调用时间#

cheat=False（默认）#

cheat=True#

使用每日柱#

运行带有 5 分钟柱的数据#

增加 15 分钟的重复间隔#

使用作弊模式#

其他场景#

add_timer 的参数#

示例用法 scheduled.py#

示例源代码 scheduled.py#

示例源代码 scheduled-min.py#

`cheat=False`（默认）#

`cheat=True`#

`add_timer` 的参数#

示例用法 `scheduled.py`#

示例源代码 `scheduled.py`#