跨平台回测的陷阱#

在 Backtrader 社区中，经常有用户希望复制 TradingView 等平台上的回测结果。TradingView 使用 Pinescript，用户往往不了解其实现细节和回测引擎的内部机制。因此，即使有意复制，也必须明白跨平台回测有其局限性。

指标：并不总是忠实于原始定义#

在 Backtrader 中实现新指标时，开发者注重尊重原始定义。RSI 就是典型例子。

Welles Wilder 设计 RSI 时使用了修改过的移动平均（即平滑移动平均，参见 Wikipedia - Modified Moving Average）。但许多平台提供的 RSI 实际上使用的是经典指数移动平均（EMA），而非原始定义。

虽然两者差异不大，但这并非 Wilder 原始定义的 RSI。它可能仍然有用甚至更好，但并非 Wilder 所定义的 RSI。而且，大多数文档并未提及这一点。

在 Backtrader 中，RSI 默认使用 MMA 以保持忠实于原始定义，但可以通过子类化或运行时实例化选择使用 EMA 或 SMA。

例子：唐奇安通道#

Wikipedia 给出了定义：Wikipedia - Donchian Channel，但仅为文字描述，未说明如何使用通道突破作为交易信号。

另外，以下来源明确说明计算通道时不包含当前 K 线，否则突破无法被体现：

StockCharts - School - Price Channels
IncredibleCharts - Donchian Channels

这些来源明确指出，计算通道时不包含当前价格 K 线，这样突破才能正确显示。来自 StockCharts 的示例图表：

StockCharts - Donchian Channels - Breakouts

再看看 TradingView。首先是链接：TradingView - Wiki - Donchian Channels

以及页面图表：

TradingView - Donchian Channels - No Breakouts

甚至 Investopedia 也使用了 TradingView 的图表，显示没有突破：

Investopedia - Donchian Channels

许多人可能会惊讶，TradingView 的 Donchian 通道没有显示突破。这意味着 TradingView 的实现将当前价格 K 线也纳入了计算。

Backtrader 中的唐奇安通道#

Backtrader 没有内置的 DonchianChannels，但可以轻松创建。是否将当前 K 线纳入通道计算，是可以调节的参数。

以下是代码示例：

class DonchianChannels(bt.Indicator):
    '''
    参数说明：
      - ``lookback``（默认：-1）
      
        如果是 `-1`，则考虑从过去一根柱线开始计算，当前的高/低价可能突破通道。
        
        如果是 `0`，则当前的价格将被用于计算 Donchian 通道。这意味着价格**永远**不会突破上下通道带。
    '''

    alias = ('DCH', 'DonchianChannel',)

    lines = ('dcm', 'dch', 'dcl',)  # dc 中线，dc 高线，dc 低线
    params = dict(
        period=20,
        lookback=-1,  # 是否考虑当前柱线
    )

    plotinfo = dict(subplot=False)  # 与数据一起绘制
    plotlines = dict(
        dcm=dict(ls='--'),  # 虚线
        dch=dict(_samecolor=True),  # 使用与前一个线条相同的颜色（dcm）
        dcl=dict(_samecolor=True),  # 使用与前一个线条相同的颜色（dch）
    )

    def __init__(self):
        hi, lo = self.data.high, self.data.low
        if self.p.lookback:  # 根据需要向后移动
            hi, lo = hi(self.p.lookback), lo(self.p.lookback)

        self.l.dch = bt.ind.Highest(hi, period=self.p.period)
        self.l.dcl = bt.ind.Lowest(lo, period=self.p.period)
        self.l.dcm = (self.l.dch + self.l.dcl) / 2.0  # 上下通道的平均值

使用 lookback=-1 的配置，生成的图表如下（放大查看）：

Backtrader - Donchian Channels - Breakouts

可以清晰地看到突破，而使用 lookback=0 时则看不到突破。

Backtrader - Donchian Channels - No Breakouts

编码中的隐含问题#

如果程序员先在商业平台上实现策略，且由于图表未显示突破，可能会写出如下代码：

if price0 > channel_high_1:
    sell()
elif price0 < channel_low_1:
    buy()

其中，price0 会与前一周期的通道高/低进行比较（因此 _1 后缀表示前一周期）。

然而，在不了解 Backtrader 中 Donchian 通道默认包含突破的情况下，程序员会编写如下代码：

def __init__(self):
    self.donchian = DonchianChannels()

def next(self):
    if self.data[0] > self.donchian.dch[-1]:
        self.sell()
    elif self.data[0] < self.donchian.dcl[-1]:
        self.buy()

这是错误的！因为突破在比较发生时已经体现。正确的代码是：

def __init__(self):
    self.donchian = DonchianChannels()

def next(self):
    if self.data[0] > self.donchian.dch[0]:
        self.sell()
    elif self.data[0] < self.donchian.dcl[0]:
        self.buy()

虽然这只是一个小例子，但它揭示了回测结果如何因指标实现的差异而产生不同的情况。虽然差别看起来不大，但错误的交易判断可能会带来巨大的影响。