前两周发了一篇关于如何监控加密货币跨市场套利监控的文章，介绍了基础的实现思路和示例代码。有不少朋友对这个内容表现出了浓厚的兴趣，也有人想要这样一个监控工具。

上周我将示例代码重新整合，开发了一个终端监控工具，也修复了之前示例中的一些 bug，。如果还不是了解的，查看前文 实时监控加密货币跨交易所的套利机会。

使用示例

接下来，演示下在不同市场间的监控案例。提示：可使用 Ctrl+q 退出监控终端。

基于最新成交（Binance 现货和 OKX 正向永续合约的全量监控)：

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$ python main.py --monitor-panel ticker \
                 --market-a binance.spot \
                 --market-b okx.swap.linear

如上所示，默认展示的 USDT 合约，如果要切换成 USDC，可通过选项 --quote-currency USDC 实现。

而排序规则上，固定按价差百分比从大到小排序。

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$ python main.py --monitor-panel ticker \
                 --market-a binance.spot \
                 --market-b okx.swap.linear \
                 --quote-currency USDC

如果是反向合约，如 binance.swap.invese，计价币种要切换成 USD，配置选项 --quote-currency USD。

当前版本的这个工具虽然是通过 asyncio 异步 IO 实现，但单进程的工具。全量监控时，计算速度慢，实时性影响较大。如上图所示，延迟在秒级别。建议加上 –symbols 来明确监控范围，如 --symbols BTC-USDT,ETH-USDT,XRP-USDT,TRUMP-USDT。

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$ python main.py --monitor-panel ticker \
                 --market-a binance.spot \
                 --market-b okx.swap.linear \
                 --symbols BTC-USDT,ETH-USDT

除了 ticker 价差监控，这个工具还实现了订单簿的价差监控，如下所示：

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$ python main.py --monitor-panel orderbook \
                 --market-a binance.spot \
                 --market-b okx.swap.linear \
                 --symbols TRUMP-USDT,BTC-USDT,ETH-USDT,SOL-USDT,ADA-USDT,BNB-USDT,XRP-USDT

通过 --monitor-panel 切换监控类型为通过 orderbook 订单薄计算价差。

这个价差是基于挂单最佳买卖单计算而来。

挂单的消息数据量比 ticker 数据要高，如果全量监控的话，延迟能到 10秒以上的延迟。

源码下载

我已经将这个工具的代码放在了 Github 上，通过 Git 即可下载代码仓库。

命令如下：

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$ git clone https://github.com/poloxue/seekopt
$ cd seekopt
$ pip install -r requirements.txt

说实话，我没有测试过 requirements.txt 中的依赖是否完整，如果遇到问题，可以在仓库 issue 中说明，或者加我微信。

web 服务

这个监控工具的界面用的是 textual 开发的，textual 是一个 Tui 终端应用开发库。我暂时还不想整 Web 开发，就先用它实现了。

如果有意将其通过 web 访问，textual 也有命令可将其作为 web 服务。

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$ textual serve "python main.py \
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                                --market-b bybit.swap.linear"
___ ____ _  _ ___ _  _ ____ _       ____ ____ ____ _  _ ____
 |  |___  \/   |  |  | |__| |    __ [__  |___ |__/ |  | |___
 |  |___ _/\_  |  |__| |  | |___    ___] |___ |  \  \/  |___ v1.1.1

Serving 'python main.py --market-a binance.swap.linear --market-b bybit.swap.linear'
on http://localhost:8000

Press Ctrl+C to quit

不过有个问题，这种方式提供的 web 服务，如果是多人使用，好像不是共享同一个监控脚本，这会导致资源的重复占用。

适用市场

这个工具是基于 ccxt 实现，按理说 ccxt 支持的市场都是支持的，不过我测试的时候，也发现了一些不适配的情况。我当前只测试了 binance、okx 和 bybit 三个交易所。

参数 market 格式是 exchange.type.subtype，支持类型如下所示：

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exchange.spot -> 现货
exchange.spot.margin -> 保证金杠杆
exchange.swap.linear -> 永续正向合约
exchange.swap.inverse -> 永续反向合约
exchagne.future.linear -> 交割正向合约 
exchagne.future.inverse -> 交割反向合约

使用时，请把 exchange 替换为具体的交易所名称。

实时性

如果全量监控所有交易对，延迟会比较大，建议指定 symbols 限制监听的交易对数量。如果想提高实时性，最简单的方案多启动几个程序，按批次监听不同的交易列表。

我现在不确定这个工具是否确有需求，如果确有需求，我后续会考虑加入多进程和分布式能力，提升这个工具的实时性能。

延迟计算

关于这个监控工具上的实时性数值，是在计算价差时的时间减去消息上的时间戳得到。

这里有个问题，本地时钟和服务器时钟可能是不一样的。为了解决这个问题，程序会定时同步交易所的 servertime，计算与本地时间的偏差保持两边的同步，但获取服务器时间也有网络延迟，虽然说有粗略的方法计算这个延迟，但如果网络不好，有可能看到延迟时间是负数。

另外的方案，或许可以设置机器同步的 ntp server，保持和交易所时钟同步。这个或许可以尝试下。不过我没找到交易所用的是什么 ntp 服务器。

总结

这个价差监控工具还只是个初版实现。如果使用时遇到的什么问题或时有什么想法，请提出来，我会继续优化改进。

最后，希望本文对你有用。

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